BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rozmyte zbiory probabilistyczne w rachunku aktuarialnym
Probabilistic Fuzzy Sets in the Actuarial Calculation
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 402-408, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ryzyko, Prawdopodobieństwo, Zbiory rozmyte, Matematyka ubezpieczeniowa
Risk, Probability, Fuzzy sets, Insurance mathematics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W klasycznym aktuarialnym podejściu ryzyko obciążające ubezpieczyciela jest identyfikowane całe z ryzykiem szkody. Obiektywne ryzyko wywołania szkody nie jest jedynym ryzykiem ponoszonym przez ubezpieczyciela. Istotnym jego źródłem jest hazard uprawiany przez osoby narażone na szkody wywołane przez ubezpieczane ryzyko. Hazard ten reprezentuje behawioralne przesłanki określające proces ubezpieczenia ryzyka. Jednym z głównych celów zarządzania finansami ubezpieczyciela powinna być marginalizacja ryzyka obarczającego ubezpieczyciela. Celowi temu służy rzetelny opis wszystkich rodzajów ryzyk grożących ubezpieczycielowi. W tej pracy zostaną przedstawione możliwości wykorzystania rozmytych zbiorów probabilistycznych do opisu kombinacji obiektywnego ryzyka wywołania szkody i behawioralnego ryzyka hazardu. (abstrakt oryginalny)

In classical actuarial approach i nsurer's risk is identified with the injury risk. This risk is not the unique risk incurred by the insurer. An important source of risk is the gambling run by people who are exposed to a damage caused by insured risks. Gambling represents the behavioural premises for defining the insurance process of distinguished risk. The financial activities of the insurer should be secure for him and for the insured. Thus one of the main goals of the insurer's management should be the marginalization of total risk. This goal realization is supported by reliable description of all risks threatening the insurer. In this paper the combination of objective risk to cause damage and the behavioural risks of gambling will be described as probabilistic fuzzy sets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barberis N., Shleifer A., Vishny R. [1998], A model of investor sentiment, "Journal of Financial Economics", no. 49.
  2. Czogała E., Gottwald S., Pedrycz W. [1981], On the concepts of measures of fuzziness and their Applications in decision making, 8th triennial World Congress IFAC, Kyoto.
  3. Gottwald S., Czogała E., Pedrycz W. [1982], Measures of fuzziness and operations with fuzzy sets, "Stochastica", vol. VI, no. 3.
  4. Hiroto K. [1981], Concepts of probabilistic sets, "Fuzzy Sets and Systems", no. 5.
  5. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. [2006], Metody aktuarialne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Kowalewski E. [1994], Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Branta, Bydgoszcz.
  7. Ronka-Chmielowiec W. (red.) [2000], Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Zadeh L. [1975], The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning, "Information Sciences", no. 8.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu