- Author
- Boratyńska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
- Title
- Estymatory o Г-minimaksowej utracie a posteriori dla pewnych rozkładów dyskretnych
- Source
- Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 31-46, tab., bibliogr. 16 poz.
- Issue title
- Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
- Keyword
- Estymatory, Badania statystyczne
Estimators, Statistical surveys - Note
- streszcz.
- Abstract
- W wielu badaniach statystycznych mamy do czynienia z pewną wiedzą a priori, którą mo-deluje się wybierając rozkład a priori na przestrzeni nieznanych parametrów lub rodzinę roz-kładów a priori. Przy rozważaniu rodziny rozkładów a priori związanej z niepewnością co do informacji a priori otrzymujemy również rodzinę decyzji bayesowskich. Celem jest natomiast wybór jednej reguły "optymalnej" (odpornej). W pracy badane są trzy modele ważne w zastosowaniach ubezpieczeniowych, służące do opisu liczby roszczeń (model dwumianowy, ujemny dwumianowy i Poissona). Rozważane są dwie funkcje straty i różne naturalne rodziny rozkładów a priori. Wyznacza się oscylację estymatorów bayesowskich oraz konstruuje estymatory o r-minimaksowej utracie a posteriori jako estymatory optymalne i odporne. (abstrakt oryginalny)
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Berger J. (1984), The robust Bayesian viewpoint, Robustness of Bayesian Analyses, Ed. J. Kadane, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, str. 63-124.
- Berger J. (1990), Robust Bayesian analysis: sensitivity to the prior, J. Statist. Plann. Inference, 25, str. 303-328.
- Berger J., Berliner L.M. (1986), Robust Bayes and empirical Bayes analysis with e-contaminated priors, Ann.Statist., 14, str. 461-486.
- Betro B., Ruggeri F. (1992), Conditional T- minimax actions under convex losses, Comm. Statist. Theory and Methods, 21, str. 1051-1066.
- Boratyńska A. (1997), Stability of Bayesian inference in exponential families, Statist. Probab. Lett., 36, str. 173-178.
- Boratyńska A. (2002a), Posterior regret r-minimax estimation in a normal model with asymmetric loss function, Applications Mathematicae, 29, str. 7-13.
- Boratyńska A. (2002b), Estymatory o r-minimaksowej utracie a posteriori przy asymetrycznej funkcji straty LINEX, Badania statutowe (opracowanie), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa 2002.
- Clevenson M.L., Zidek J.V. (1975), Simultaneous estimation of the means of independent Poisson laws, Journal of the American Statistical Association, 70, str. 698-705.
- Heilmann W. (1989), Decision theoretic foundations of credibility theory, Insurance: Mathematics and Economics, 8, str. 77-95.
- Męczarski M. (1993), Stability and conditional r-minimaxity in Bayesian inference, Applicationes Mathematicae, 22, str. 117-122.
- Męczarski M. (1998), Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
- Męczarski M., Zieliński R. (1991), Stability of the Bayesian estimator of the Poisson mean under the inexactly specified gamma prior, Statist. Prob. Letters, 12, str. 329-333.
- Rios Insua D., Ruggeri F. (editors)(2000), Robust Bayesian analysis, Lectures Notes in Statistics 152, Springer-Verlag, New York.
- Rios Insua D., Ruggeri F., Vidakovic B. (1995), Some results on posterior regret r-minimax estimation, Statistics and Decisions, 13, str. 315-331.
- Sivaganesan S., Berger J. (1989), Ranges of posterior measures for priors with unimodal contaminations, Ann. Statist., 17, str. 868-889.
- Zen M., DasGupta A. (1993), Estimating a binomial parameter: is robust Bayes real Bayes? Statist. & Decisions, 11, str. 37-60.
- Cited by
- ISSN
- 1232-4671
- Language
- pol
