- Author
- Dędys Monika, Tarnowska Barbara
- Title
- Modele binarnych szeregów czasowych z pamięcią : Zastosowanie do analizy wyników testu koniunktury w przemyśle
- Source
- Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 185-198, tab., bibliogr 23 poz.
- Issue title
- Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
- Keyword
- Szeregi czasowe, Prognostyczne modele binarne, Procesy Markowa, Modelowanie ekonometryczne
Time-series, Predictive binary models, Markov process, Econometric modeling - Note
- streszcz.
- Abstract
- W artykule zasygnalizowano możliwość wykorzystania nieklasycznych modeli markowowskich (modeli HMM oraz modeli MTD) do analizy binarnych szeregów czasowych z pamięcią. Pokazano, że modele te mogą być użyteczne w analizie wyników testu koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Na potrzeby badania wprowadzono pewną modyfikację modelu HMM rzędu drugiego. (abstrakt oryginalny)
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Bamdorff-Nielsen O.E., Cox D.R., Kliippelberg C. (2001), Complex Stochastic Systems, Chapman&Hall/CRC.
- Bather J. A. (1965), Invariant Conditional Distributions, AnnMath.Statist 36, str.829-846.
- Baum L. E, Petrie T. (1966), Statistical Inference for Probabilistic Functions of Finite State Markov Chains, Ann.Math.Statist., 37, str. 1554-1563.
- Berchtold A. (2001), Estimation in the Mixture Transition Distribution Model, J.Time Ser.Anal.22(4), str.379-395.
- Bickel P.J., RitovY. (1996), Inference in hidden Markov models I:Local asymptotic normality in the stationary case, Bernoulli 2(3), str. 199-228.
- Brockwell P. J., Davis R. A. (2002), Introduction to Time Series and forecasting 2nd.ed,Spxinger-Verlag, New York.
- Doob J.L. (1953), Stochastic processes, John Wiley & Sons, New York.
- Elliot R.J., Aggoun L., Moore J. B. (1995), Hidden Markov Models: Estimation and control Springer,New York.
- Engel Ch., Hamilton J.D. (1990), Long Swings in the Data and Do Markets Know It?, The American Econometric Review, 80 (4), str.689-712.
- Hamilton J. D., Raj. B. (2002), Advances in Markov -Switching Models, Springer-Verlag.
- Hamilton J.D. (1989), A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and Business Cycle, Econometrica 57 (2), str.357-3 84.
- Hamilton J.D. (1988), Rational-Expectations EconometricAnalysis of Changes in Regime, An Investigation of the Term Structure of Interest Rates, Journal of Economic Dynamics and Control 12, str.384-423.
- Leroux B.G. (1992), Maximum-likelihood estimation for hidden Markov models, Stochastic Processes and Their Applications, 40, str.127-143.
- Levinson S., Rabiner L., Sondhi M. (1983), An Intoduction to the Application of the Theory of Probabilistic Functions of Markov Process to Automatic Speech Recognition, The Bell System Technical Journal, 62(4).
- MacDonald I. L., Zucchini W (2000), Hidden Markov and Other Models for Discrete - valued Time Series, Chapmann&Hall/CRC.
- MacKay R. J. (2002), Estinating the order of a hidden Markov model. The Canadian Journal of Statistics, 30(4), str.573-589.
- MacLachlan G.J., Thriyambakam K. (1996), The EM Algorithm and Extensions, Willey&Sons.
- Michalek S., Wagner M., Timmer J. (2001), Finite Sample Properties of the Maximum Likelihood Estimator and of likelihood Ratio Test in Hidden Markov Models, Biometrical Journal 43 (7), str.863-879.
- Petrie T. (1969), Probabilistic Functions of Finite State Markov Chains, The Ann. Math. Statist.40(1), str.97-115.
- Podgórska M., Decewicz A. (2001), Modele Markowa w analizie testów koniunktury, w Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury,metody i wyniki, red. E. Adamowicz, Prace i materiały IRG, tom 70, Szkoła Główna Handlowa.
- Raftery A. (1985), A model for High-order Markov Chains, J.R.Soc.B, 47(3), str.528-539.
- Ryden T, Terasvirta T., Asbnrink S. (1996), Stylized Facts of Daily Return Series and Hidden Markov Model, Working Paper No. 117, Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute.
- Schwarz G. (1978), Estimating the Dimension of a Model, The Annals of Statistics 6(2), str.461-464.
- Cited by
- ISSN
- 1232-4671
- Language
- pol
