- Author
- Stamirowski Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
- Title
- Wpływ czynników międzynarodowych na dynamikę polskiej krzywej dochodowości
- Source
- Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 15, s. 175-192, bibliogr. 6 poz.
- Issue title
- Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej
- Keyword
- Krzywa dochodowości, Konwergencja, Analiza empiryczna
Yield curve, Convergence, Empirical analysis - Note
- streszcz.
- Country
- Polska
Poland - Abstract
- Celem niniejszego opracowania była próba identyfikacji oraz kwantyfikacji czynników ryzyka, o charakterze globalnym, oddziałujących na położenie i kształt krzywych dochodowości w Polsce oraz na rynkach bazowych: strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Istnienie takich czynników z jednej strony dowodziłoby postępującej integracji krajowego rynku finansowego z rynkami najbardziej rozwiniętymi. Z drugiej strony - stanowiłoby sygnał dla inwestorów zagranicznych o stopniowym wyczerpywaniu się możliwości uzyskania na polskim rynku dodatkowych zysków, warunkowanych ekspozycją portfeli finansowych na działanie lokalnego czynnika ryzyka. (abstrakt oryginalny)
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Diebold, F.X., C. Li (2003). Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields, Working Paper 10048, NBER, Cambridge.
- Diebold, F.X., G.D. Rudebusch, S.B.Aruoba (2004). The Macroeconomy and the Yield Curve: A Dynamic Latent Factor Approach, materiał niepublikowany, University of Pennsylvania.
- Hull, J.C. (2002). Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall.
- Nelson, C.R., A.F. Siegel (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves, Journal of Business 60, 473^-89.
- Roncalli, T. (1996). TSM: Advanced Time Series Estimation, Global Design, Paris (podręcznik wraz z towarzyszącą biblioteką w programie GAUSS).
- Svensson, L.E.O. (1995). Estimating Forward Interest Rates: Sweden 1992-94, Working Paper, International Monetary Fund, 114.
- Cited by
- ISSN
- 1232-4671
- Language
- pol
