BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybycin Zygmunt (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zastosowanie logiki rozmytej w finansach - zarządzanie ryzykiem metodą portfelową
Use of Fuzzy Logic in Finance - Risk Management Through Portfolio Method
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 56, s. 120-132, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Keyword
Metody portfelowe, Portfel inwestycyjny, Zarządzanie ryzykiem, Zbiory rozmyte, Logika rozmyta
Portfolio methods, Investment portfolio, Risk management, Fuzzy sets, Fuzzy logic
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono koncepcję konstrukcji efektywnego portfela inwestycyjnego w przypadku nieostrych informacji o stanie rynku kapitałowego. Należy podkreślić, iż efektywność zarządzania ryzykiem metodą portfelową jest zdeterminowana poprawnym określeniem parametrów portfela W przypadku gdy parametry portfela są wyrażone w kategoriach rozmytych, o efektywności metody decyduje właściwy dobór funkcji przynależności. Funkcję tę szacuje się z uwzględnieniem szerokiej wiedzy, w tym wiedzy eksperckiej, co według przekonania autora jest kluczem do budowy modeli wystarczająco dokładnie opisujących rzeczywistość.(fragment tekstu)

The article presents the concept of creating a fuzzy investment portfolio. The selection criteria and the methodology of designating the effective portfolio have been formulated(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Begg D.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2003.
  2. Guo L., Huong Z.: A Possibility Linear Programming Method for Asset Allocation. "J. Actuarial Pact" 1996, 2.
  3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Kacprzyk J.: Zbiory rozmyte w analizie systemowej. PWN, Warszawa 1986.
  5. Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. AOW.EXIT, Warszawa 2001.
  6. Przybycin Z.: Fuzzy Forecastes of Financial Series. ZN. Uniwersytet Techniczny, Ostrava 2006.
  7. Shapiro A.F.: Fuzzy Logic in Insurance. "Insur. Math, Econ." 2004.
  8. Zimmermann H.J.: Fuzzy Programming and Linear Programming with Several Objective Functions. "Fuzzy. Sets. Syst." 1978, 1.
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu