BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Echaust Krzysztof
Title
Strategie opcji walutowych
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 21, s. 97-102, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Opcja walutowa, Zysk, Strategia inwestycyjna, Strategia finansowa, Decyzje inwestycyjne
Currency options, Profit, Investment strategy, Financial strategy, Investment decisions
Abstract
Celem tego artykułu jest przedstawienie modelu w postaci liniowego zadania decyzyjnego, który pozwala na konstrukcję strategii opcyjnej, złożonej z dowolnej liczby instrumentów (opcji), pozwalającej osiągać maksymalny oczekiwany zysk, przy odpowiednich warunkach ograniczających. Oczekiwany zysk rozumiany jest jako oczekiwana suma wypłat ze składowych opcji portfela oraz otrzymywanych premii ze sprzedaży opcji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
  2. Tarczyński W., Zwolniakowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  3. Baird A.J., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  4. Bachert P., Model optymalizacyjny dla walutowych strategii opcyjnych, "Rynek Terminowy" 6.
  5. Piasecki K., Kliber P., O portfelu procesów losowych, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  6. Purczyński J., Guzowska M., Estymacja parametrów geometrycznego procesu Wienera, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy..., 2000.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu