BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymiński Jerzy (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Title
Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji wartości zagrożonej
Theoretical and Practical Aspects of the Value-at-Risk Concept
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 135-145, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Szacowanie ryzyka, Symulacja Monte Carlo, Miernik ryzyka (VaR)
Risk estimating, Monte Carlo simulation, VaR method
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane metody szacowania ryzyka VaR. Koncepcje teoretyczne wyceny VaR poparto praktycznymi przykładami z rynku kapitałowego. Szczególnie przydatną jest metoda Monte Carlo. Zaprezentowano schemat blokowy etapowego sposobu postępowania w szacowaniu VaR metodą Monte Carlo. Metoda ta charakteryzuje się wysoką dokładnością, a jej uniwersalność powoduje szerokie możliwości stosowania. (abstrakt oryginalny)

The article presents methods used to estimate VaR. The theoretical concepts of VaR estimation are illustrated by practical examples from the capital market. Among the concepts the Monte Carlo method is particularly useful. A block diagram presenting the stages in estimating VaR with the method has been built. The Monte Carlo method is very precise as well as universal, because it can be applied also to cases where other methods cannot be used.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Oficyna Wydawnicza ABC, Kraków 2000.
  2. Gwizdała J.: Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  3. Jaworski P., Micał J.: Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2005.
  4. Podstawy procesów decyzyjnych na rynku kapitałowym, red. J. Tymiński, Wyd. WSGK, Kutno 2011.
  5. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu