BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymiński Jerzy (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Title
Ekonomiczna ocena efektywności procesów gospodarczych podmiotu rynkowego a VaR
The Economic Evaluation of the Effectiveness of Market Entity's Business Processes and VaR
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 607-616, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Ryzyko, Szacowanie wartości, Miernik ryzyka (VaR)
Economic efficiency, Risk, Value estimation, VaR method
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł obejmuje problematykę oceny ekonomicznej efektywności podmiotu gospodarczego miarą VaR. VaR jest miarą ryzyka możliwą do zastosowania w każdym obszarze działalności podmiotu gospodarczego. Umożliwia kwantyfikację czynników ekonomicznych determinujących poziom ryzyka w poszczególnych obszarach. Techniki określające wartości VaR pozwalają ocenić dywersyfikację portfela także na rynku kapitałowym. Pozwalają też dokonać korekty działania podmiotu o czynnik ponoszonego ryzyka zarówno portfelowego, jak i na poziomie całego podmiotu. Jest to miara złożona metodologicznie. Wymaga zastosowania trafnych kalkulacji do oszacowania jej wartości. Jedną z bardziej przydatnych metod jest metoda symulacji Monte Carlo, która pozwala precyzyjnie przybliżyć wartość VaR. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the use of VaR for evaluating the economic effectiveness of a market entity. VaR is a measure of risk that allows economic determinants of risk related to particular business areas to be quantified and can be applied to any type of activity. VaR calculation techniques also enable the assessment of capital portfolio diversification, as well as the readjustment of business operations according to risk involved in the portfolio and the whole organization. The measure is methodologically complex and precise calculations are needed to establish its value. One of the more useful methods is the Monte Carlo simulation method that yields relatively accurate values of VaR.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Best Ph.: Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Oficyna Wydawnicza ABC, Kraków 2000.
  2. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Modelowanie preferencji a ryzyko, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
  4. Tymiński J.: Podstawy procesów decyzyjnych na rynku kapitałowym, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, Kutno 2011.
  5. Tymiński J.: Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji wartości zagrożonej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Szczecin 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu