BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Title
Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka stopy procentowej w bankach komercyjnych
Derivatives in Interest Rate Risk Mitigation in Commercial Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 437-447, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Instrumenty pochodne, Ryzyko, Banki komercyjne, Bankowość, Stopa procentowa
Derivatives, Risk, Commercial banks, Banking, Interest rate
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zabezpieczanie się przed ryzykiem stopy procentowej jest głównym celem stosowania instrumentów pochodnych przez banki. Zmienność stóp procentowych wpływa na zainteresowanie banków instrumentami pochodnymi, zabezpieczającymi przed ryzykiem stopy procentowej i jest bodźcem do zawierania transakcji tymi instrumentami. Banki, decydując się na takie transakcje, dążą do tego, aby odpowiadały one jak najlepiej ich potrzebom i stosowanym przez nie strategiom inwestycyjnym. Wybierając strategie zabezpieczające, banki próbują ograniczyć negatywne efekty działania zmian stopy procentowej. (abstrakt oryginalny)

The interest rate risk hedging is the main reason why banks use derivatives. Interest rates variability affects banks' interest in derivatives that hedge against interest rate risk and constitute an impulse to transact in these instruments. Banks which decide to undertake such transactions, want them to be the best suited to their needs and investment strategies. While choosing hedging strategies banks try to mitigate negative effects of interest rates fluctuation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Basel Committee on Banking Supervision: Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, July 2004.
  2. Capiga M.: Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  3. Grąt A.: Ryzyko stopy procentowej i instrumenty pochodne służące zabezpieczeniu się przed nim, NBP Materiały i Studia, zeszyt nr 124, Warszawa 2001.
  4. Gwizdała J.: Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011.
  5. Jajuga K.: Instrumenty pochodne: Anatomia sukcesu, Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, KNF, Warszawa 2009.
  6. Kalinowski M.: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
  7. Niedziółka P.: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002.
  8. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa 2006.
  9. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., NBP, Warszawa 2011.
  10. www.nbportal.pl/pl/np/porady/poradniki/kredyty-i-pozyczki/wibor (11.12.2011).
  11. http://wibor.money.pl (27.12.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu