BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Title
Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku
VaR Estimation Methods in Risk Management in Bank
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 669-679, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Miernik ryzyka (VaR), Bankowość, Symulacja Monte Carlo
Risk management, VaR method, Banking, Monte Carlo simulation
Note
streszcz., summ..
Abstract
VaR jest miarą ryzyka w grupie miar zagrożenia, ma duże walory interpretacyjne i jest zalecana przez nadzór do pomiaru ryzyka inwestycji finansowych. VaR pozwala wyrazić ryzyko w ujęciu kwotowym, dzięki czemu poszczególne jego rodzaje są porównywalne. Wykorzystuje się ją również do pomiaru i ograniczania ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych. (abstrakt oryginalny)

VaR is a risk measure in the group of downside risk measures, it has great interpretative values and is recommended by supervisors to evaluate financial investments risk. VaR enables to express risk numerically, thus its different kinds can be compared. Moreover VaR is used to measure and limit credit risk in commercial banks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bessie J.: Risk Management in Banking, Wyd. 2, John Wiley & Sons, New York 2002.
  2. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T.: Modelling extremal events for insurance and finance, Springer, Berlin 1997.
  3. Hull J.: Options, futures and other derivative, Prentice Hall, Upper Sadle River, 2000.
  4. Iwanicz-Drozdowska H.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
  5. Jajuga K., Kuziak K., Papla D., Rokita R.: Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego - część druga, "Rynek Terminowy" 2001, nr 11.
  6. Jajuga K.: Miary ryzyka rynkowego - część trzecia, "Rynek Terminowy" 2000, nr 8.
  7. Jajuga K.: Value at Risk, "Rynek Terminowy" 2001, nr 13.
  8. Jorion P.: Value at Risk. The New Benchmark for Controlling Market Risk, McGraw-Hill, New York 1995.
  9. Maksymiuk R.: Zarządzanie ryzykiem: Value At Risk, "Rynek Terminowy" 1998, nr 2.
  10. Mandelbrot B.: The variation of certain speculative, Journal of Business, 1963.
  11. McNeil A.: Extreme Value Theroy for risk managers, maszynopis, ETH2, Zurych 1999.
  12. Sinkey J.F., Jr.: Commercial Bank Financial Management, Wyd. 6, Prentice Hall, Upper River, New Jersey 2002.
  13. Stawczyk A.: Wprowadzenie do metodologii pomiaru ryzyka - VaR, "Rynek Terminowy" 1999, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu