BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu wskaźnika siły fundamentalnej (WSF) - aspekty teoretyczne
Multivariate Methods and their Usage in Definition of Fundamental Power Index (FPI) - Theoretical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 209-216, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Indeks siły, Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe
Power index, Capital market, Investment risk, Capital investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konstrukcja wskaźnika siły fundamentalnej wymaga przeprowadzenia badań i testowania różnych jego wariantów, co wynika już z pierwszego etapu jego budowy - określenia zbioru zmiennych diagnostycznych. Budowa wskaźnika jest ponadto kontynuacją rozwoju teorii dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka, co ma bardzo duże znaczenie w procesie zarządzania ryzykiem. Wskaźnik ten może być pewnym alternatywnym miernikiem w analizach atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe, uwypuklającym z jednej strony elementy analizy fundamentalnej i jej szersze wykorzystanie na rynku w procesie dywersyfikacji ryzyka, z drugiej zaś podnoszącym rolę metod statystycznych w analizach giełdowych. (fragment tekstu)

The main goal of the paper is presentation of theoretical aspects in construction of fundamental power index (FPI). Its construction is a result of horizontal and vertical risk diversification development and wider usage methods of fundamental analysis and statistical methods too. The FPI can be an alternative measure of investment attractive-ness analysis in stock companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Markowitz H., Portfińio Selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7.
  3. Tarczyński W., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 952, Wydawnictwo Akademii Ekono¬micznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  4. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Placet, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu