BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Szacowanie wartości indeksu WIG-SPOZYW w przedziałach n-czasowych
Estimating Value of Index The WIG-SPOŻYW at Intervals of N-Time
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 319-327, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Szacowanie wartości, Indeks giełdowy, Rynek kapitałowy, Szeregi czasowe, Sieci neuronowe, Analiza falkowa
Value estimation, Stock market indexes, Capital market, Time-series, Neural networks, Wavelet analysis
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem badania jest uzyskanie prognozy indeksu WIG-SPOZYW obarczonego minimalnym błędem na podstawie modelu integrującego sieci neuronowe i analizę falkową(fragment tekstu)

The capital market is constantly being improved and with it the players, putting before them the need to search for ever newer and more effective techniques. Proposed in this paper is to use an algorithm based on wavelet transform and neural networks in order to obtain efficient estimates WIG-eating.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Burrus C.S., Gopinath R.A., Guo H., Introduction to Wavelets and Wavelet Transform. Prentice Hall 1998.
  2. Combing neural network forecast on wavelet-transformed series [J], Aussum.et al., "Connection Science" 1997, vol. 10(1).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu