- Author
- Tymiński Jerzy (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie), Zawiślak Rafał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
- Title
- Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problematyce optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym
Application of Elements of Control Theory to Investment Portfolio Otpimization in the Capital Market - Source
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 719-728, tab., bibliogr. 8 poz.
- Keyword
- Portfel inwestycyjny, Optymalizacja, Rynek kapitałowy
Investment portfolio, Optimalization, Capital market - Note
- streszcz., summ.
- Abstract
- W artykule przedstawiono koncepcję sterowania kapitałem w procesach wyboru efektywnej strategii inwestowania na rynku kapitałowym. Druga część artykułu dotyczy oceny decyzyjnej wyboru optymalnego momentu odsprzedaży portfela. Zakupiony portfel został zoptymalizowany według dwóch wariantów. Portfel I wyliczony został przy zastosowaniu "metody tradycyjnej" opartej na modelu programowania kwadratowego i funkcji Lagrange'a. Portfel II opiera swoją strukturę na wykorzystaniu elementów teorii niezawodności oraz metody programowania dynamicznego. (abstrakt oryginalny)
The article presents a concept of capital management using processes for selecting an effective investment strategy for a capital market. The second part of the article concerns the assessment of a decision choosing the optimal time for selling a portfolio. The assembled portfolio was optimized by means of two variants: one using elements of reliability theory and the dynamic programming method, while the other variant took advantage of the "traditional method" based on a quadratic programming model and the Lagrange function.(original abstract) - Accessibility
- The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library - Bibliography
-
- Alpha C. Chiang: Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa 1994.
- Haugen K.: Teoria nowoczesnego inwestowania. Wyd. WIG PRESS, Warszawa 2000.
- Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1998.
- Pońsko P.: Optymalizacja dynamiczna wzrostu gospodarczego. Wyd. ELIPSA, Warszawa 2000.
- Tymiński J.: Niektóre teoretyczne i praktyczne aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach niepewnych przy wykorzystaniu teorii gier, WSGK Kutno 2003.
- Tymiński J. Zawiślak R.: Application of numerical procedures package in preparation of optimal offer of companies participating in public auction. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Red. J. Partyka. TNOiK Katowice, 2008.
- Tymiński J. Zawiślak R.: Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym. W: Zarządzanie finansami. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
- Zawiślak R, Tymiński M.: Product strategies effectiveness for company value. W: Zarządzanie finansami. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
- Cited by
- ISSN
- 1640-6818
1733-2842 - Language
- pol
