- Author
- Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
- Title
- Wycena złożenia przeciwstawnych opcji realnych metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo
- Source
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 547-555, tab., bibliogr. 8 poz.
- Keyword
- Opcje realne, Wycena opcji, Metoda Monte Carlo
Real options, Options pricing, Monte Carlo method - Note
summ.- Abstract
- W artykule opisano wykorzystanie sposobów aplikacji dwukrotnej metody symulacji Monte Carlo do wyznaczania wartości złożenia przeciwstawnych opcji zmniejszenia i rozszerzenia projektu inwestycyjnego.(oryginalny abstrakt)
Paper describes application o Double Monte Carlo method for valuation of compound real options consisting of expand and substract options.(original abstract) - Accessibility
- The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library - Bibliography
-
- Amram M., Kulatilaka N.: Real Options: Managing Strategie Investment in an Uncertain Worłd. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts 1999.
- Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
- Trigeorgis L.: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. The MIT Press 1996.
- Wiśniewski T.; Inwestycje kapitałowe z opcjami wykluczającymi się. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7-8.
- Wiśniewski T.: Koncepcja wyceny opcji rzeczywistych metodą symulacji Monte Carlo. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1109, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2006.
- Wiśniewski T: Podstawowe trudności zastosowania metod wyceny opcji finansowych w wycenie opcji rzeczywistych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek -tom 2. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1037, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004.
- Wiśniewski T: Symulacyjna metoda wyceny wieloczynnikowych opcji rzeczywistych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - tom 2. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1088, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2005.
- Wiśniewski T: Wycena złożenia opcji rzeczywistych - przypadek opcji o niezależnych drzewach decyzyjnych. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - tom 3. Red. W. Pluta. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1042, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004.
- Cited by
- ISSN
- 1640-6818
1733-2842 - Language
- pol
