BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piontek Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie : problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2, 2006, s. 137-148, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynek opcji, Kontrakty terminowe, Arbitraż gospodarczy
Options market, Fixed-period contracts, Commercial arbitration
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie warunków, jakie muszą być spełnione, by można było budować strategie arbitrażowe wykorzystujące fakt braku równowagi pomiędzy rynkiem opcji i kontraktów futures. Szczególny nacisk położony zostanie na organizację rynku polskiego (w zakresie handlu instrumentami i krótkiej sprzedaży) i konsekwencje przyjętych rozwiązań dla budowy strategii arbitrażowych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Draper P., Fung J.: A Study of Arbitrage Efficiency Between the FTSE-100 Index Futures and Options Contracts. University of Edinburgh, 2001. net2.hkbu.edu.hk/~brc/FDP200102.pdf.
  2. Fung J., Моk H.: Index Options-Futures Arbitrage: A Comparative Study with Bid-Ask and Transaction Data. Department of Finance & Decision Sciences, Hong Kong Baptist University, 2001. net2.hkbu.edu.hk/~brc.
  3. Hull J.: Option, Futures & Other Derivatives. Prentice Hall, 1999.
  4. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. AE, Wrocław 1997.
  5. Kuziak K.: Arbitraż w teorii i praktyce rynków finansowych. AE, Wrocław 2000.
  6. Piontek K.: Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych. III Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów (w druku).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu