BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Istota funkcjonowania inwestycji arbitrażowych, czyli zysk bez ryzyka
The Issue of Functioning the Arbitrage Investments - The Profit Without the Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 73-86, Rys., tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Inwestycje, Arbitraż gospodarczy, Ryzyko
Investment, Commercial arbitration, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynki instrumentów pochodnych nie powstały wyłącznie po to, aby zaspokoić ludzkie zamiłowanie do hazardu, można to bowiem zrobić w łatwiejszy i lepszy sposób. Zdecydowana większość derywatów powstała dla ograniczenia określonych rodzajów ryzyka. Motywem tworzenia instrumentów pochodnych jest wprawdzie chęć uniknięcia ryzyka, ale nie eliminują one zagrożeń, lecz transferują ryzyko na inne podmioty, którymi często są spekulanci, dobrowolnie je przejmujący. Rynek finansowych kontraktów futures jest zbiorem zakładów dotyczących przyszłej wartości danego instrumentu finansowego. Uczestników rynku futures można podzielić według rodzaju zawieranych przez nich transakcji.(fragment tekstu)

In the article there were presented theoretical problems concerning arbitral and paraarbitral transactions. Basing on real data from Warsaw Stock Exchange there were introduced the examples of arbitral and paraarbitral transactions with the usage of the futures contracts on WIG20.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kolb R.W.: Wszystko o instrumentach pochodnych. WIG-Press, Warszawa 1997.
  2. Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa 1997.
  3. Wolter M., Kawski M.: Baza kontraktów terminowych jako wskaźnik nastroju inwestorów. "Rynek Terminowy" 2000, nr 9/3.
  4. Majewska A.: Konwergencja cen na przykładzie walutowych kontraktów futures na USD. W: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Cz. II. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  5. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Placet. Warszawa 1999.
  6. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  7. Gątarek D., Maksymiuk R.: Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych. K.E.Uher, Warszawa 1998.
  8. Anczok W.: Kontrakty akcyjne - inwestycyjna alternatywa wobec futures na WIG20. "Rynek Terminowy" 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu