BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fierla Andrzej
Title
Finansowe instrumenty pochodne : pomiar ryzyka rynkowego
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Bankowe ABC, 1998, nr 43 (czerwiec), 20 s., schematy, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Finansowe instrumenty pochodne, Ryzyko rynkowe, Pomiar ryzyka, Model Blacka-Scholesa, Wycena instrumentów pochodnych
Financial derivatives, Market risk, Risk measures, Black-Scholes model, Derivatives pricing
Abstract
W opracowaniu przedstawiono, na czym polega novum modeli Blacka-Scholesa i Mertona do oceny skali ryzyka rynkowego. Omówiono możliwości wykorzystania tych modeli oraz perspektywy rozwoju derywatów na rynku finansowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu