BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Opcje drabinowe - analiza własności
Ladder Options - Analysis of the Properties
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 405-420, rys., tab.
Keyword
Opcje, Rynek kapitałowy, Opcja kupna, Opcja sprzedaży, Analiza cen
Options, Capital market, Call options, Put option, Price analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono własności opcji drabinowych. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji drabinowych wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)

Ladder options are path-dependent options. The article presents the issues connected with ladder options: characteristics of instruments, the pay-off function, the influence of selected factors (the price of the underlying instrument, the option's strike price, the option's time to maturity, the volatility of underlying instrument prices, the interest rate and the level of the rung of the ladder) on the price of those options. The empirical illustrations included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziawgo E., Analiza własności opcji wstecznych, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
  2. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  3. Dziawgo E., Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
  4. Hull J. C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
  5. Jajuga K., W. Gudaszewski, W. Mróz, "Opcje egzotyczne - wprowadzenie", "Rynek Terminowy" 2004,nr 23.
  6. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Kuźmierkiewicz M., Opcje uwarunkowane, "Bank i Kredyt",1999, nr 6.
  8. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  9. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
  10. Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu