BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybicki Wojciech
Title
O "użyteczności dynamicznej" i prognozowaniu
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 919, s. 247-254, bibliogr. 40 poz.
Issue title
Prognozowanie w zarządzaniu firmą
Keyword
Prognozowanie, Funkcja użyteczności
Forecasting, Utility functions
Abstract
W pracy podano informację o "rangowaniu" procesów wieloetapowych. Mogą to być pewne procesy losowe, procesy prognoz lub procesy decyzyjne. Nie zajmujemy się zadaniami prognostycznymi jako takimi, wiążąc je raczej z modelowaniem preferencji w przestrzeniach realizacji planów i badaniem struktury odpowiednich funkcjonałów użyteczności. Istotę tzw. użyteczności dynamicznej stanowi segmentacja czasu procesów wraz z sukcesywną agregacją preferencji i ich numerycznych reprezentacji. Wychodząc z założenia, że pedantyczny formalizm może czasami przesłonić istotne elementy zagadnienia, autor zdecydował się na eseistyczną konwencję narracji: jest to hasłowa prezentacja pewnych faktów teoretycznych, po trosze - nota bibliograficzna. Rozważania mają charakter heurystyczny, odwołujemy się jednak do standardowych pojęć, terminów i symboliki matematycznej, do minimum ograniczamy wszak ich objaśnianie. Nie przeprowadzamy dyskusji formalnej poprawności określeń, nie dowodzimy twierdzeń. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Arrow K.J.: Eseje z teorii ryzyka. Warszawa: PWN 1979.
  2. Auer von L.: Dynamic Preferences, Choice Mechanisms, and Welfare, "Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems" nr 462. Berlin: Sspringer 1966.
  3. Aumann R.: Utility Theory Without the Completeness Axiom. "Econometrica" 1962 nr 30, s. 445-462.
  4. Blackorby Ch., Primont D., Russel R.R.: Separability vs Functional Structure; A Charakterization of Their Differences. "Journal of Economic Theory" 1977 nr 15, s. 135-144.
  5. Bridges D.F., Mehta G.B.: Representations of Preference Orderings. "Lecture Notes in Economics and Mathematics Systems" nr 420. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag 1995.
  6. Burness H.S.: On the Role of Separability Assumptions in Determining Impatience Implications. "Econometrica" 1976 nr 44, s. 67-68.
  7. Chow Y.S., Robbins H., Siegmund D.: Great Expectations: The Theory of Optimal Stopping. Boston-New York: Houghton Miffling Co. 1971.
  8. Debreu G.: Representations of a Preference Ordering by a Numerical Function. W.R. Thrall, C. Combs, R, Davis (eds.): Decision Processes. New York: Wiley 1954.
  9. Debreu G.: Stochastic Choice and Cardinal Utility. "Econometrica" 1958 nr 26, s. 440-444.
  10. Diamond P.A.: Evaluation of Infinite Utility Streams. "Econometrica" 1965 nr 33, s. 170-177.
  11. Donaldson J.B., Johnsen T.H.: The Structure of Intertemporal Preferences Under Uncertainty and Time Consistent Plans. "Econometrica" 1985 nr 53, s. 1451-1458.
  12. Epstein L.: Impatience. W: Utility and Probability. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.). London: The Macmillan Press Limited 1990.
  13. Fishbum P.: Additivity in Utility Theory with Denumerable Product Sets. "Econometrica" 1966 nr 34, s. 500-503.
  14. Fisher J.: Theory of Interest. New York: Macmillan 1930.
  15. Gormann W.M.: The Structure of Utility Functions. "Rev. Econ. Studies" 1968 nr 35, s. 367-390.
  16. Grandmont J.-M. (1972): Continuity Properties of a von Neumann-Morgemstem Utility. "Journal of Economic Theory" 1972 nr 4, s. 45-57.
  17. Hammond P.J.: Changing Tastes and Coherent Dynamic Choice. "Rev. Econ. Studies" 1976 nr 63, s. 159-173.
  18. Hinderer K.: Foundations of Non-Stationary Dynamic Programming with Discrete Time Parameter. Berlin: Springer Verlag 1970.
  19. Joshi S.: Recursive Utility and Optimal Growth Under Uncertainty. "Journal of Mathematical Economics" 1995 nr 24, s. 601-617.
  20. Kannai Y.: Continuity Properties of the Core of a Market. "Econometrica" 1970 nr 38, s. 791-819.
  21. Keeney R.: Risk Independence and Multiattributed Utility Functions. "Econometrica" 1973 nr 41, s. 27-34.
  22. Koopmans T.C.: Stationary Ordinal Utility and Impatience. "Econometrica" 1960 nr 28, s. 287-309.
  23. Leontief W.W.: A Note on the Interrelations of Subsets of Independent Variables of a Continuous Function with First Derivatives. "Bulletin of the American Mathematical Society" 1947 nr 53, s. 343-350.
  24. Mak K.T.: On Separability: Functional Structure. Journal of Economic Theory" 1986 nr 40, s. 250-282.
  25. Mehta G.B.: Existence of an Order-Preserving Function on a Normally Preordered Space. "Bulletin of the Australian Mathematical Society" 1985 nr 34, s. 141-147.
  26. Miyake M.: Continuous Representations of von Neumann-Morgenstern Preferences. "Journal of Mathematical Economics" 1990 nr 19, s. 323-340.
  27. Monteiro P.K.: Some Results on the Existence of Utility Functions on Path Connected Spaces. "Journal of Mathematical Economics" 1987 nr 16, s. 147-156.
  28. Mosler K., Scarsini M.: Some theory of stochastic dominance. W: Stochastic Orders and Decision under Risk. "IMS Lecture Notes - Monograph Series" 1991, s. 261-284.
  29. Neuman von J., Morgenstern D.: Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press 1947.
  30. Pollak R.A.: Additive von Neumann-Morgenstern Utility Functions. "Econometrica" 1967 nr 35, s. 485-493.
  31. Puterman M.L.: Markov Decision Processes. W: Handbooks in OR&MS, vol. 2. D.P. Heyman, M.J. Sobel (eds.) Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland) 1990.
  32. Ramsey F.P.: A Mathematical Theory of Saving. "Economic Journal" 1928 nr 38, s. 543-559.
  33. Rybicki W.: Matematyczne modele dynamiki ryzyka. W: Red: W. Ostasiewicz: Modele aktuarialne. Wroclaw: Wydawnictwo AE 2000.
  34. Shaked M., Shanthikumar J.G.: Stochastic Orders and their Applications. Boston: Academic Press, Harcourt Brace & Co. 1993.
  35. Streufert P.A.: Abstract Recursive Utility. "Journal of Mathematical Analysis and Applications" 1993 nr 175, s. 169-185.
  36. Strotz R.M.: Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximisation. "Rev. Econ. Studies" 1955-6 nr 23, s. 165-180.
  37. Svenson L.-G.: Equity Among Generations. "Econometrica" 1980 nr 48, s. 1251-1256.
  38. Szekli R.: Stochastic Ordering and Dependence in Applied Probability. New York-Berlin: Springer Verlag 1995.
  39. Weizsäcker von C.C.: Existence of Optimal Programs of Accumulation for an Infinite Time Horizon. "Rev. Econ. Studies" 1965 nr 32, s. 85-104.
  40. Weiler P.: Consistent Intertemporal Decision - making under Uncertainty. "Rev. Econ. Studies" 1978 nr 45, s. 263-266.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu