BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiulewicz Helena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Dyrektywny proces ryzyka z uwzględnieniem reasekuracji i losowej stopy procentowej
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 31, s. 11-26, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Keyword
Stopa inwestycji, Łańcuch Markowa, Reasekuracja, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Stopa procentowa
Investment rate, Markov chain, Reinsurance, Insurance companies, Interest rate
Note
streszcz., summ
Abstract
W artykule rozważane jest prawdopodobieństwo ruiny w klasycznym dyskretnym procesie ryzyka z włączeniem reasekuracji i losowej stopy inwestycji. Nadwyżka finansowa ubezpieczyciela jest inwestowana według stopy opisanej jednorodnym łańcuchem Markowa. Wyprowadzono wzory rekurencyjne na prawdopodobieństwo ruiny w czasie skończonym i nieskończonym. Podano również górne ograniczenie prawdopodobieństwa ruiny za pomocą współczynnika Lundberga. Dla reasekuracji proporcjonalnej i reasekuracji nadwyżki szkody wyznaczono optymalne poziomy retencji, przyjmując za kryterium optymalizacyjne maksymalizację współczynnika dopasowania. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach i na wykresach w zależności od narzutów na bezpieczeństwo ubezpieczyciela i reasekuratora oraz poziomu kapitału początkowego. (abstrakt oryginalny)

In the paper a probability of of ruin in the classical discrete risk process, including reinsurance and random investment rate is considered. A financial surplus of an insurer is invested according to random rate described by a homogeneous Markov chain. Recurrence formulae for probabilities of ruin in the finite and infinite time were derived. The upper bound of ruin probability was also given using Lundberg's coefficient. For the proportional reinsurance and reinsurance of stop-loss an optimal level of retention was determined, assuming maximalize of fitting coefficient as an optimizing criterion. The obtained results were presented in tables and on figures. They depend on loading for safety of an insurer and reinsurer and on level of an initial capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cai J., Dickson D.C.M. (2004), Ruin probabilities with a Markov chain interest model,"Insurance Math. Econom, vol. 35, s. 513-525.
  2. Dickson D.C.M., Waters H.R. (1996),Reinsurance and ruin,"Insurance Math. Econom", vol. 19, s. 61-80.
  3. Feller W. (1966),Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa,PWN, Warszawa.
  4. Groniowska A., Niemiro W. (2005), Controlled risk processes in discrete time: Lower and upper approximation to the optimal probability of ruin, "Insurance Math.Econom, vol. 36, s. 433-440.
  5. Jasiulewicz H. (2010), Proces rezerwy w czasie dyskretnym z losową stopą procentową i losową składką , w: Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka , red. W. Otto, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 36-43.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu