BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Modelowanie wielowymiarowe a miary ryzyka
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 101-107, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ryzyko, Pomiar ryzyka, Modele ekonometryczne
Risk, Risk measures, Econometric models
Abstract
Jednym z bardziej zaawansowanych problemów rozważanych w finansach, w tym w analizie rynków finansowych, jest pomiar ryzyka. Oprócz znaczenia teoretycznego tego zagadnienia, wzrosła również jego waga praktyczna, z uwagi na wzrost ryzyka w działalności gospodarczej, zwłaszcza na rynkach finansowych. W tym artykule przedstawimy uwagi dotyczące pomiaru ryzyka, z punktu widzenia modeli, które są do tego pomiaru stosowane. Jak powszechnie wiadomo, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje ryzyka finansowego:
- ryzyko rynkowe - jest to ryzyko wynikające ze zmian cen na rynkach, zwłaszcza na rynkach finansowych (ryzyko cen akcji, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursu walutowego, ryzyko cen towarów);
- ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości niedotrzymania warunków kontraktów przez drugą stronę;
- ryzyko operacyjne - ryzyko wynikające z błędów w funkcjonowaniu wewnętrznych systemów instytucji, błędów popełnionych przez ludzi, a także nieoczekiwanych zdarzeń zewnętrznych w stosunku do rozpatrywanego podmiotu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jajuga K. (2006). Some models of univariate and multivariate data in statistical analysis. Prace Naukowe AE. Wrocław (w druku).
  2. Markowitz H.M. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance. 7. 77-91.
  3. Sklar A. (1959). Fonctions de repartition a n dimensions et leurs marges. Publications de I'Institut de Statistique de l'Universite de Paris. 8. 229-231.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu