BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sevastsyanau Paweł (Politechnika Częstochowska), Figat Paweł (Politechnika Częstochowska), Wietrak Bartłomiej (Politechnika Częstochowska)
Title
Metody logiki rozmytej oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w systemach traderskich na rynku kontraktów terminowych
Fuzzy logic and multiple criteria decision methods in trading systems for futures market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 209-219, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Logika rozmyta, Optymalizacja wielokryterialna, Kontrakty terminowe
Capital market, Fuzzy logic, Multiple criteria optimization, Fixed-period contracts
Note
summ.
Abstract
Codzienna praca tradera polega na podejmowaniu decyzji kupna i sprzedaży na podstawie analizy informacji w sposób ciągły napływających z rynku. Dlatego podejmowanie decyzji na rynku jest problemem wielokryterialnym. Ponieważ decyzje podejmują ludzie tzn. wartości tych samych wskaźników są w różny sposób oceniane przez różnych traderów poważnym problemem jest uwzględnienie niepewności o charakterze subiektywnym w systemach podejmowania decyzji rynkowych. Dzisiaj w powszechnym użyciu istnieją tzw. mechaniczne systemy traderskie pozwalające na optymalizację działalności tradera względem wybranych kryteriów. W niniejszej pracy prezentujemy optymalizowany system traderski opracowany z użyciem metod logiki rozmytej i metod optymalizacji wielokryterialnej. (fragment tekstu)

The synthesis of fuzzy logic and multiple criteria decision methods are used for building of trading systems. It is shown that choice of proper method for aggregation of local criteria play an important role in the final results of elaborated trading system. The system was optimized using the real data (futures on WIG20) obtained from Warsaw Stock Exchange. Obtained results make it possible to consider proposed approach as the reliable tool for building of trading systems.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Moore R.E., (1966). Interval analysis, Englewood Cliffs. N.J., Prentice-Hall.
  2. Sevastianov P., Rog P., A probabilistic approach to fuzzy and interval ordering. Task Quarterly, Special Issue Artificial and Computational Intelligence 2002; 7: 147-156.
  3. Torn A., Żilinskas A., Global optimization. Berlin, Springer, 1989.
  4. Zadeh L.A., Fuzzy Sets, Information and Control 8 (1965) 338 - 353.
  5. Achelis S.B., Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool-From the Absolute Breadth Index to the Zig Zag, Probus Publisher, Chicago, 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu