BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kompa Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek
Rates of Return Analysis for Selected Shares
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 255-266, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Strategia inwestycyjna, Inwestycje finansowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Ekonometria
Capital market, Rate of return, Investment strategy, Financial investment, Warsaw Stock Exchange Index, Econometrics
Note
summ.
Abstract
Strategie inwestowania na rynku kapitałowym coraz częściej buduje się w oparciu o zaawansowane metody ilościowe i różnego typu modele finansowych szeregów czasowych. Zastosowanie tych metod i modeli wymaga jednak przyjęcia pewnych założeń, np. założenia o normalności rozkładu prawdopodobieństwa logarytmicznych stóp zwrotu (por. [5], s.72), co w teorii jest stosunkowo łatwe, lecz w praktyce weryfikacja stawianej hipotezy może prowadzić do jej odrzucenia... Analizom polskiego rynku kapitałowego poświęcono wiele opracowań (por. [11, [2], [5], [6], [7], [8], [9] i [10]), w których przedstawiano rezultaty dotyczące różnych własności stóp zwrotu. W niniejszym artykule omówione zostaną wyniki badań podstawowych charakterystyk wybranych spółek i indeksów giełdowych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW), za lata 2002-2005. (fragment tekstu)

The investigation of logarithmic rates of return is provided for 12 "gold" companies and 2 main market indexes from the Warsaw Stock Exchange in years 2002 -2005. The aim of analysis is to find out if: <
- expected rates of return significantly differ from zero,
- expected rates of return and variances are different in selected years,
- weekday effects appear, rates of return are normally distributed. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Buczek S. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji teoria a rzeczywistość, SGH, Warszawa.
  2. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Dobosz M. (2004). Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa.
  4. Domański C., Pruska K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne, PWE Warszawa.
  5. Jajuga K. [red.]. (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław.
  6. Landmesser J. (2006). Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 60, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 187 - 196.
  7. Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa, PWE. Warszawa.
  8. Pietrzyk R. (2006). Estymacja indeksu ogona rozkładu stóp zwrotu na polskim rynku akcji, w: K. Jajuga, M. Walesiak (red.),Taksonomia 13, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 289 - 298.
  9. Szyszka A. (2003). Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  10. Tarczyński W. (2001). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 11, Placet. Warszawa.
  11. Weron A., Weron R.( 1999). Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu