BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wisiński Krzysztof (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Zastosowanie metody ograniczeń progowych do optymalizacji portfela akcji
The Application of Lexicographic Method in Indicating of the Optimum Portfolio Structure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 515-521, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Portfel akcji, Analiza wielokryterialna, Instrumenty finansowe
Capital market, Equity portfolios, Multicriteria analysis, Financial instruments
Note
summ.
Abstract
Przy tworzeniu portfela instrumentów finansowych podstawowymi cechami portfela są oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, ryzyko oraz czas, który musi upłynąć, aby zrealizować cel inwestycji. Przy przyjęciu takich kryteriów oceny jakości portfela każdy możliwy portfel oceniany jest ze względu na trzy kryteria. Możliwe jest zatem wykorzystanie modeli wielokryterialnych w celu wspomagania decyzji inwestycyjnych związanych z racjonalnym rozdysponowaniem środków finansowych. Takie podejście do tworzenia portfela instrumentów finansowych wykorzystywane jest m.in. w pracach: [1], [2], [3], [4]. (fragment tekstu)

The article describes the use of the multiple-criteria decision making methods. The methodology of the lexicographic method that is one of the multiple-criteria programming methods has been presented. The example of the optimizing portfolio structure has been used to show how the above - mentioned methods works. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Childress R.L. (1974). Mathematics for Managerial Decision. Englewood Cliffs, New Yersey: Prentice-Hall.
  2. Ida M. (2003). Portfolio Selection Problem with Interval Coefficients, J. Appl.Math.Lett. 5, 709-713.
  3. Ogryczak W. (2000). Multiple Criteria Programming for Portfolio Selection, Ann. Oper. Res. 97, 143-162.
  4. Wisiński K. (2000). O zastosowaniu programowania celowego do ustalenia optymalnej struktury portfolio, Folia Univ. Agric. Stetin. 208 Oeconomica (38), 345-348.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu