BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Danuta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Własności prostych opcji wyboru
Properties of Simple Chooser Options
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 363-375, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Opcje, Opcje egzotyczne
Financial instruments, Options, Exotic options
Note
summ.
Abstract
Proste opcje wyboru są opcjami egzotycznymi, które charakteryzują się tym, że ich struktura dochodu jest odmienna od tej, którą zapewniają opcje zwykłe. Opcje egzotyczne są przedmiotem obrotu instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym. Proste opcje wyboru należą do klasy elastycznych opcji egzotycznych. Opcje elastyczne charakteryzują się tym, że ich nabywca w przyszłości ma prawo zdecydować o pewnych cechach opcji. Nabywca prostej opcji wyboru w przyszłej chwili T,/ decyduje, czy zakupiony przez niego kontrakt jest opcją kupna czy sprzedaży. W artykule przedstawiono własności prostych opcji wyboru. Celem artykułu jest analiza kształtowania się cen prostych opcji wyboru oraz zbadanie wpływu wybranych czynników na cenę tych opcji. W artykule porównano kształtowanie się cen oraz wartości greckich parametrów zwykłych opcji i prostych opcji wyboru. Dane zagadnienia zilustrowano przykładami zwykłych opcji i prostych opcji wyboru wystawionych na walutę EUR. (fragment tekstu)

Simple chooser options are exotic options. Their income structure is different from the ordinary option income structure. In the article, based on the selected simple chooser options on EUR currency the analysis of the simple chooser options price is carried out as well as the influence of the selected factors on the price of the options is described. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Carr P., Ellis K., Gupta V. (1998). Static hedging of exotic options. The Journal of Finance. June.
  2. Dziawgo E. (2003). Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.
  3. Hull C.J. (1989). Options, futures and other derivatives, Prentice Hall International. Inc.
  4. Jajuga K. (2000). Od Bacheliera do opcji egzotycznych, czyli 100 lat teorii rynków finansowych [w:] Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. Materiały konferencyjne cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
  5. Musiela M., Rutkowski M. (1997). Martingale methods in financial modelling, Springer Verlag. Berlin.
  6. Nelken I. (1996). Handbook of exotic options, IRWIN Professional Publishing. Chicago.
  7. Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999). Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza PLACET. Warszawa.
  8. Weron A., Weron R.( 1989). Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu