BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Paweł (Uniwersytet Szczeciński), Gnat Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Klasyfikacja rozmyta akcji notowanych na GPW w Warszawie ze względu na stopy zwrotu
Fuzzy Classification of Stocks Quoted on Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 165-174, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Akcje, Stopa zwrotu akcji, Logika rozmyta, Klasyfikacja
Capital market, Shares, Stock rate of returns, Fuzzy logic, Classification
Note
summ.
Abstract
Wiele zjawisk w ekonomii nie poddaje się rygorom klasycznych metod klasyfikacji. W sytuacjach, gdy koniecznym staje się poznanie natury tychże zjawisk w ujęciu nieklasycznym, w sukurs przychodzi teoria zbiorów rozmytych, pozwalająca na określenie stopnia przynależności badanego obiektu do wyspecyfikowanych klas. To podejście staje się coraz bardziej popularne. Celem niniejszego badania była analiza możliwości zastosowania klasyfikacji rozmytej do grupowania akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednoznaczna klasyfikacja pozwalałaby na wybór portfela zdywersyfikowanego, składającego się bowiem ; reprezentantów różnych grup. Przedmiotem badania empirycznego były akcje półek wchodzących w skład indeksu WIG20 w trzecim kwartale 2001 r. (fragment tekstu)

Since classic methods of clustering stocks' rates of return are insufficient in terms of classification stability, the authors provided survey considering application of fuzzy classification of stocks quoted on WSE in order to create efficient tool for portfolio diversification support. The survey demonstrated that rate of return time series reveal high rate of classification entropy. Almost equal membership function values in different clusters suggest that there are no distinct clusters but rather a group of similar objects.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Baran P. (2003). Taksonomia składników portfela według zachowań stóp zwrotu, Materiały z konferencji naukowej SKAD PTS. Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
  2. Doszyń M., Gnat S. (2004). Zastosowanie zbiorów rozmytych do klasyfikacji województw ze względu na zjawisko niepełnosprawności. (w druku).
  3. Gnat S. (2002). Klasyfikacja rozmyta jako przykład statystycznej metody rozpoznawania obrazu. Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych, Wydawnictwo US, Szczecin.
  4. Jajuga K. (1990). Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN Warszawa.
  5. Mantegna R., Stanley E. (2001). Eknofizyka. Wprowadzenie, PWN Warszawa.
  6. Piegat A. (2003). Modelowanie i sterowanie rozmyte, EXIT Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu