- Author
- Przybylska-Mazur Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
- Title
- Zastosowanie modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji
Application of RR-VAR Model to Forecasting of Inflation Rate - Source
- Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 10, s. 148-159, tab. bibliogr. 5 poz.
- Issue title
- Inwestowanie na rynku kapitałowym
- Keyword
- Inflacja, Model wektorowej autoregresji, Modele autoregresji, Makroekonomia, Polityka pieniężna
Inflation, Vector Autoregression Model (VAR), Autoregression models, Macroeconomics, Monetary policy - Note
- streszcz., summ..
- Abstract
- Prognozy inflacji mogą być wykorzystane do prowadzenia odpowiedniej polityki pieniężnej i gospodarczej, do stymulowania wzrostu gospodarczego oraz wyznaczenia optymalnych decyzji finansowych i inwestycyjnych. W artykule została przedstawiona jedna z metod prognozowania wskaźnika inflacji w oparciu o model RR-VAR autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu. Prognozy wyznaczono na podstawie modeli, dla których pierwiastek błędu średniokwadratowego ex post przyjmuje wartość minimalną czyli na podstawie modeli które pozwalają na wyznaczenie efektywnych prognoz. (abstrakt oryginalny)
In this article is present one of the method of forecasting of inflation rate basing on the RR-VAR model. The forecasts of inflation rates are calculate on the ground of models for which RMSEs are minimum, in other words, on the ground of models, that calculate the effective forecasts.(original abstract) - Accessibility
- The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library - Bibliography
-
- Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2004;
- Fujiwara I., Koga M., A statistical Method for Inflation Forecasting: Pitting Etery Victor Auto regression and Forecasting dunder Model Uncertainty, w: Monetary and Economic Studies March 2004;
- Kokoszyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004;
- Lutkepohl H., Introductionto multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag New York 1991;
- Majsterek M., Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej. Przegląd Statystyczny, nr 4, 1999, s. 435-440.
- Cited by
- ISSN
- 1899-2382
- Language
- pol
