- Author
- Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Title
- Analiza wrażliwości ceny opcji floored
Sensivity Price Anlysis of the Floored Option - Source
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.2, s. 195-209, rys., bibliogr. 7 poz.
- Issue title
- Metody ilościowe w ekonomii
- Keyword
- Analiza wrażliwości, Wycena opcji, Instrumenty finansowe
Sensitivity analysis, Options pricing, Financial instruments - Note
- streszcz., summ.
- Abstract
- W artykule przedstawiono charakterystykę opcji floored, funkcję wypłaty, model wyceny oraz wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma, vega, theta, rho) opcji floored. Ilustrację empiryczną oparto na symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)
The article presents the issues connected with the fl oored options: characteristics of the instrument, pay-off, pricing model, the infl uence of the selected factors on the options price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta, rho). The empirical illustration included in the article is carried out on the examples of pricing simulations of the options issued on EUR/PLN. (original abstract) - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library - Full text
- Show
- Bibliography
-
- Briys E., Bellah M., Mai H.M., Varenne F. (1998), Options, Futures and Exotic Derivatives, John & Sons, Chichester.
- Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
- Dziawgo E. (2012), Analiza własności opcji floored, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
- Hull J.C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
- Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
- Zhang P. G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore.
- Cited by
- ISSN
- 2080-4881
- Language
- pol
