BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych akcji za pomocą metody klasycznej i rozmytej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 91-98, tab. ,bibliogr. ,poz.5
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Spółki, Stopa zwrotu, Aktywa finansowe
Investment funds, Companies, Rate of return, Financial assets
Country
Polska
Poland
Abstract
W opracowaniu przeprowadzono klasyfikację funduszy inwestycyjnych akcji działających na polskim rynku kapitałowym w 2003 i 2004 r. Do badania wykorzystano: uogólnioną miarę odległości GDM, reprezentującą grupę klasycznych metod klasyfikacji oraz miarę klasyfikacji rozmytej c-średnich (fuzzy c-means). Podział metod na klasyczne i nieklasyczne oparto na kryterium wskazywania na przynależność obiektu do określonego zbioru, podobnie jak logika klasyczna określa przynależność do zbioru w sposób ostry, a logika rozmyta w sposób nieostry. Klasyfikowanie za pomocą metody rozmytej będzie się opierało na przynależności funduszy do grupy określonej przez fundusz najlepszy w danym roku. Porównanie obu klasyfikacji może dać odpowiedź na pytanie, jaką metodą należy dokonywać klasyfikacji spółek. Do badania wykorzystano następujące zmienne diagnostyczne: roczna stopa zwrotu ze składników portfela funduszu, ryzyko roczne dla omawianych aktywów oraz skłonność do ryzyka poszczególnych funduszy. Miarą skłonności do ryzyka jest stopień zaangażowania funduszu w walory o ponadprzeciętnym poziomie ryzyka (mierzonego odchyleniem standardowym ze stóp zwrotu z aktywów finansowych). (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jajuga K.: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów'. Biblioteka Ekonometryczna. PWN, Warszawa 1990
  2. Hozer J., Doszyń M.: Ekonometria skłonności. PWE, Warszawa 2004
  3. Majewski S.: Zastosowanie taksonomii rozmytej do oceny atrakcyjność inwestycyjnej wybranych spółek giełdowych. Referat wygłoszony na konferencji SKAD w 2004 r. w Białowieży
  4. Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. EXIT, Warszawa 2003
  5. Walesiak M.: Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. AE, Wrocław 2002
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu