BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woreta Robert (Uniwersytet Łódzki)
Title
Uczestnictwo polskich banków w edycji 2014 ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych
The Participation of Polish Banks in the 2014 EU-Wide Stress Test
Source
Unia Europejska.pl, 2014, nr 5 (228), s. 28-36, tab., wykr.
Keyword
Nadzór bankowy, Banki, Kapitał własny
Bank supervision, Banks, Ownership capital
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono specyfikę ostatniej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych (TWS 2014), w których aktywnie uczestniczyły największe banki z krajów Unii Europejskiej. Niekonwencjonalny charakter edycji TWS 2014 wynikał z konieczności ich wkomponowania w szerszy proces wszechstronnej oceny tych europejskich instytucji finansowych, które przechodziły pod wspólny nadzór europejski. Mimo że Polska nie jest de facto państwem członkowskim strefy euro, polski organ nadzoru finansowego zdecydował się nie tylko aktywnie włączyć w przeznaczone dla wszystkich krajów UE testy warunków skrajnych, lecz również wykorzystać opracowaną przez EBC metodykę badania jakości aktywów do oceny portfeli kredytowych największych polskich banków. Wyniki badań potwierdziły odporność polskich banków na potencjalne sytuacje szokowe oraz ich stosunkowo dobre skapitalizowanie. (abstrakt oryginalny)

In his paper, the author outlines the basic features of the 2014 EU-wide stress tests in which major banks from the European Union participated. The unconventional character of the 2014 edition of stress tests was determined by the need of their incorporation into a wider process of comprehensive assessment of European financial institutions leading under the single supervisory supervision (SSM). Although Poland is not a euro area member state, the Polish Financial Supervision Authority decided not only to actively participate in the EU-wide stress tests devoted to all EU countries but also to apply the ECB methodology on asset quality review to assess the credit portfolios of the biggest Polish banks. The results have proved the resilience of Polish banks to potential shocks and their relatively good capital base. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. European Banking Authority, Report. Results of 2014 EU - wide Stress Test, 26 October 2014
  2. Asset Quality Review Phase 2 Manual, European Central Bank, March 2014
  3. European Banking Authority, Methodological Note EU - wide Stress Test 2014, Version 2.0, 29 April 2014
  4. Wyniki europejskiego przeglądu jakości aktywów i stress testu banków, 26 października 2014 r., http://www.knf.gov.pl/
  5. A. Czerniak, Ile lina wytrzyma?, "Polityka - Edukator Ekonomiczny", nr 50, s. 46-47, 10-16.12.2014 r.
  6. J. Henry, C. Kok (editors), A Macro Stress Testing Framework for Assessing Systemic Risks in the Banking Sector, Occasional Paper Series, No 152/October 2013, ECB, s. 31
  7. Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2014, NBP, s. 72
Cited by
Show
ISSN
2084-2694
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu