BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Jarosław (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Bariery optymalizacji ograniczenia ryzyka zmian kursu walutowego w technikach zewnętrznych
Barriers to Reduce the Risk of Optimization of Exchange Rate Changes Techniques External
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 659-668, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Ryzyko walutowe, Strategia finansowa, Opcje, Optymalizacja
Currency risk, Financial strategy, Options, Optimalization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Identyfikowanie procesów optymalizacji ograniczenia ryzyka zmian kursu walutowego w technikach zewnętrznych, czyli z zastosowaniem instrumentów pochodnych, często wzbudza wiele wątpliwości zarówno w literaturze, jak i praktyce. Kluczem do ich wyeliminowania jest właściwe dookreślenie barier, jakie towarzyszą temu procesowi. Doskonałym warsztatem do tego typu weryfikacji i analizy jest środowisko opcji walutowych i wydarzenia, jakie im towarzyszyły na przestrzeni ostatnich lat. (abstrakt oryginalny)

Identify process optimization to reduce the risk of exchange rate changes often raises many questions both in literature and in practice. The key to eliminating them is relevant to clarifying the barriers that accompany this process. A great workshop for this type of verification and analysis of the environment of currency options and how the event was accompanied in recent years. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bennet D. (2000), Ryzyko walutowe - instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  2. Badania ankietowe: Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro, przeprowadzone przez pracownię badawczą BD Center, listopad 2012, www.spsb.com.pl.
  3. Smithson C.W., Smith Jr. C.W., Sykes Wilford D. (2000), Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  4. Dziawgo D. (1998), Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa.
  5. Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  6. Hull J. (1998), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.
  7. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, PWN, Warszawa.
  8. Jajuga K. (1998), Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
  9. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
  10. KNF (2009), Raport na temat toksycznych opcji walutowych, Komisja Nadzoru Finansowego.
  11. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt", nr 41 (6).
  12. Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z. (2003), Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG - Oficyna Wydawnicza.
  13. NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2013.
  14. NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2010.
  15. NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2007 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2007.
  16. NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2004 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2004.
  17. Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Wyd. Difin.
  18. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  19. Sławiński A. (2006), Rynki Finansowe, PWE, Warszawa.
  20. Soroczyński S., Stachowicz J. (1994), Kontrakty futures i opcje, Zakamycze s.c., Kraków.
  21. Finanse przedsiębiorstwa (2003), red. L. Szyszka, J. Szczepański, PWE, Warszawa.
  22. Taylor F. (2000), Rynki i opcje walutowe: rozwój, struktura, transakcje, Oficyna Ekonomiczna.
  23. Zając J. (2001), Polski Rynek Walutowy w praktyce, Liber, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu