BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ludwiczak Bogdan (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wykorzystanie metody CreditRiskPlus do zarządzania ryzykiem ekspozycji detalicznych
Creditriskplus Method Applied to Risk Management of Retail Exposures
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 679-687, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kredytowe, Banki, Bankowość, Pomiar ryzyka
Risk management, Credit risk, Banks, Banking, Risk measures
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania metody CreditRiskPlus w praktyce zarządzania ryzykiem kredytowym portfela ekspozycji detalicznych. Metodologia badania - Dokonano implementacji metody CreditRiskPlus w wybranym banku. W sposób empiryczny zweryfikowano możliwość praktycznego wykorzystania metody w pomiarze poziomu ryzyka kredytowego. Wynik - Metoda CreditRiskPlus może być wykorzystana w wewnętrznym procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. Pozwala na oszacowanie rozkładu strat w portfelu kredytów detalicznych oraz zarządzanie limitami w celu redukcji ryzyka. Oryginalność/wartość - Rozszerzenie katalogu ilościowych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym stosowanych w praktyce bankowej. Wskazanie na zasadność implementacji metody CreditRiskPlus do celów pomiaru ryzyka, zarządzania limitami i testowania warunków skrajnych w portfelu ekspozycji detalicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the work is to present the possibility of the application of the CreditRiskPlus method in credit risk management of retail exposures. Design/methodology/approach - Case study has been used to illustrate an implementation of the CreditRisk- Plus method. The practical use of the method in measuring credit risk has been verified. Findings - CreditRiskPlus method can be used in the internal credit risk management. It allows to estimate the distribution of losses in the portfolio of loans and retail management in order to reduce risk limits. Originality/value - Quantitative credit risk management tools directory extension has been used in banking practice. The relevance of the implementation of the CreditRiskPlus method in risk measurement, stress testing and limits management of retail exposures has been explained in details. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CreditRisk+: A Credit Risk Management Framework. Technical Document (1997), Credit Suisse Financial Products (CSFP).
  2. Crouhy M., Galai D., Mark R. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York.
  3. Dane miesięczne sektora bankowego (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl/aktualnosci/ 2013/dane_bankowe_m.html (15.01.2014).
  4. Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  5. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (2013), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  6. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2013), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  7. Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Dz.Urz. Unii Europejskiej L176.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu