BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiga-Ćmiel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zjawiska szokowe w rozwoju gospodarczym wybranych krajów Unii Europejskiej
Detecting Shocks in the Economic Development Dynamics of Selected Countries
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 206, s. 34-45, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013
Keyword
Rozwój gospodarczy państwa, Terapia szokowa gospodarki, Transmisja zjawisk szokowych, Model GARCH
Economic development of the country, Economic shock therapy, Transmission of shocks, GARCH model
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie analizy wzajemnych oddziaływań rozwoju gospodarczego wybranych państw Unii Europejskiej. Analiza wykonana zostanie na podstawie wielorównaniowego modelu rozwoju gospodarczego Polski oraz Niemiec. Przedstawioną analizę korelacji wykorzystano w celu zbadania istotności występowania efektu zarażania w dynamice równolegle realizowanych szeregów czasowych rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The study examines the development of Polish economy as well as the economies of selected countries in the period from 2003 to 2013. Models based on the GDP growth in particular countries were built. A comparative analysis of the development of economies in the countries concerned (the United Kingdom, Belgium, France, Poland, the Netherlands, Germany) is presented. A multivariate GARCH model was built. The theory of the construction of a multivariate GARCH model and its estimation method are discussed. The occurrence of a contagion effect can be analysed by means of various methods, both mathematical and econometric. Analysis can also be carried out taking into account the multivariate GARCH models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cydejko G. (2009a), 20 pytań do... Justina Yifu Lina, "Forbes", nr 7.
  2. Cydejko G. (2009b), 20 pytań do... Paula De Grauwe, "Forbes", nr 1.
  3. Czech-Rogosz J. (2009), Koniunktura gospodarcza po składzie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  5. Fiszeder P., Razik W. (2003), Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych rynków akcji na świecie, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIII, Toruń.
  6. Forbes K., Rigobon R. (2002), No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements, "Journal of Finance", No. 57.
  7. Franco Ch., Zakoian J.M. (2009), GARCH models. Structure, statistical inference and financial applications, NY.
  8. Hellwig Z. (1997), Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  9. Huerta de Soto J. (2009), Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
  10. Janiga-Ćmiel A., Mika J., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M. (2010), Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
  11. Vrontos I.D., Dellaportas P., Politis D.N. (2003), A full-factor Multivariate GARCH model, "Econometrics Journal".
  12. Yamarone R. (2006), Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  13. [www 1] http://www.worldbank.org.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu