- Author
- Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Title
- Własności opcji capped
Properties of Capped Options - Source
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 91-107, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
- Issue title
- Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
- Keyword
- Instrumenty pochodne, Opcje, Rynek kapitałowy
Derivatives, Options, Capital market - Note
- streszcz., summ..
- Abstract
- W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami capped: charakterystykę instrumentu, model wyceny, funkcję wypłaty, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny opcji oraz analizę wartości współczynników: delta, gamma, vega, theta i rho. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule jest przedstawiona na podstawie symulacji wyceny opcji capped i opcji zwykłych wystawionych na EUR/PLN. Celem artykułu jest porównanie własności opcji zwykłych i opcji capped oraz wskazanie możliwości zastosowania analizowanych opcji w zarządzaniu ryzykiem. (abstrakt oryginalny)
The article presents the issues connected with capped options: characteristic of the instrument, pricing model, payoff function, the infl uence of selected factors on the option price and the value of Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta, rho) and the uses of options in risk management. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the standard and capped options on EUR/PLN. (original abstract) - Accessibility
- The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library - Full text
- Show
- Bibliography
-
- Dziawgo E. [2003], Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
- Hull J.C. [2002], Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
- Jajuga K. [2007], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Tarczyński W. [2003], Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
- Zhang P.G. [2001], Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientifi c, Singapore.
- Cited by
- ISSN
- 1640-6818
1733-2842 - Language
- pol
