BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Purczyński Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena jakości estymatorów parametrów rozkładu GED dla wybranych metod estymacji
Qualitative Evaluation of GED Distribution Parameter Estimators for Selected Mmethods of Estimation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 449-460, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Giełda
Capital market, Stock market, Stock exchange
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy dokonano oceny jakości estymatora parametru kształtu rozkładu GED. Rozpatrzono następujące estymatory: uzyskany metodą największej wiarygodności (MNW), metodą momentów (MM) oraz metodami uproszczonymi. Jakość estymatora określano na podstawie wartości obciążenia oraz względnego błędu średniokwadratowego. Wykonano symulacje komputerowe z wykorzystaniem generatorów liczb losowych o rozkładzie Gaussa oraz Laplace'a.(abstrakt oryginalny)

In this paper the quality of an estimator of GED distriution shape parameter has been evaluated. The following estimators were considered: the one obtained through the maximum likelihood method, the method of moments, and simplified methods. The quality of estimator was evaluated on the basis of the value of the bias and mean squared error. Computer simulations were conducted using random number generators with the Gaussian and Laplace distribution.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krupiński R., Purczyński J. [2006], Approximated fast estimator for the shape parameter of generalized Gaussian distribution, "Signal Processing", Vol. 86, No. 4, 205-211.
  2. Krzyśko M. [1997], Statystyka matematyczna, cz. 2, Wydawnictwo UAM, Poznań.
  3. Purczyński J. [2002], Estymacja parametrów rozkładu GED, w: Rynek kapitałowy - Skuteczne inwestowanie, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskego, Szczecin.
  4. Purczyński J. [2011], Uproszczona metoda estymacji parametrów rozkładu GED, konferencja "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Międzyzdroje 4-6 września 2011.
  5. Tarczyński W., Mojsiewicz M. [2001], Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu