- Author
- Śmiech Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
- Title
- Dynamiczna ocena efektywności portfeli wybranych funduszy inwestycyjnych
Dynamic Evaluation of the Efficiency of Selected Investment Funds - Source
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 117, s. 422-430, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics - Issue title
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
- Keyword
- Fundusze inwestycyjne, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Portfel inwestycyjny
Investment funds, Management of investment portfolio, Investment portfolio - Note
- streszcz., summ.
- Abstract
- Tradycyjne metody oceny efektywności portfeli funduszy inwestycyjnych nie biorą pod uwagę możliwości zmiany ich struktury. Jeśli jednak zmiany składu portfeli są znaczące, wówczas należy oceniać efektywność za pomocą innych metod. Celem artykułu jest zweryfikowanie tezy o stabilności struktury portfela. Ponadto przedstawiono pewne metody umożliwiające dynamiczną ocenę efektywności portfeli, a uwzględniające zmiany ich struktury. (abstrakt oryginalny)
Traditional ways of measuring the efficiency of portfolio do not take into account changing its structure. If someone cannot assume the stable compositions of portfolio it has to use different method. The main aim of this article is verification of the hypothesis that the structure of a portfolio is stable. There are also some propositions of using dynamic methods of measuring risk and effectiveness of a portfolio. (original abstract) - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Full text
- Show
- Bibliography
-
- Fama E., French K.R., The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance" 1992, no. 47, s. 427-465.
- Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2006.
- Sharp W.F., Asset allocations: Management style and performance measurement, "Journal of Portfolio Management" 1992, winter, s. 7-19.
- Śmiech S., Źródła zmienności stóp zwrotu akcji notowanych na GPW, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 18, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
- Tsey R.S., Analysis of financial time series, Wiley & Sons, New Jersey 2005.
- Zivot E., Wnag J., Modelling financial time series with S-plus, Springer, New York 2003.
- Cited by
- ISSN
- 1899-3192
- Language
- pol
