BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaś Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Title
Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej
Systemic Stress Test as a Tool of Macroprudential Analysis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 230-241, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Nadzór bankowy, Banki centralne, Testy warunków skrajnych
Bank supervision, Central banks, Stress tests
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z głównych zadań banków centralnych jest troska o stabilność finansową. W jej ramach przeprowadzana jest analiza makroostrożnościowa, tj. analiza obejmująca system finansowy jako całość. Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie jednego z narzędzi takiej analizy. W związku z tym najpierw zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z polityką makroostrożnościową i prowadzoną w jej ramach analizą makroostrożnościową. Następnie przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące makroostrożnościowych testów skrajnych warunków. W uzupełnieniu części teoretycznej scharakteryzowano systemowe testy skrajnych warunków prowadzone i publikowane przez Narodowy Bank Polski. (abstrakt oryginalny)

One of the major areas of central banks' interest is concern for financial stability. As a part of doing this, macroprudential analysis is conducted. The aim of this dissertation is to present one of the tools of this kind of analysis. On account of this, first basic definitions, from the area of macroprudential policy and analysis were presented. Then the basic theoretical concepts concerning macroprudential stress test were described. In addition to this, the systemic stress tests conducted and published by the National Bank of Poland were characterized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Avesani R.G., FIRST: A Market-Based Approach to Evaluate Financial System Risk and Stability, IMF Working Paper no. 232, IMF, Washington, DC, 2005.
  2. BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, BIS, Basle 2004.
  3. Budnik K. i in., The new macroeconometric model of the Polish economy, "National Bank of Poland Working Paper" no. 62, NBP, Warszawa 2009.
  4. Bunn P., Cunningham A., Drehmann M., Stress testing as a tool for assessing systemic risks, "Financial Stability Review" 2005, June, Issue 18, Bank of England.
  5. Čihák M., Stress testing: A review of key concepts, "CNB Internal Research and Policy Note" 2004, no. 2.
  6. Clement P., The term "macroprudential": Origins and evolution, "BIS Quarterly Review" 2010, March, BIS, Basle.
  7. Fic T., Kolasa M., Kot A., Murawski K., Rubaszek M., Tarnicka M., Model gospodarki polskiej ECMOD, "Materiały i Studia" nr 194, NBP, Warszawa 2005.
  8. Głogowski A., Macroeconomic determinants of Polish banks' loan losses - results of a panel data study, "National Bank of Poland Working Paper" no. 53, NBP, Warszawa 2008.
  9. Hannoun H., Towards a global financial stability framework, Speech at the 45th SEACEN Governors; Conference, Siem Reap province, Cambodia, 26-27 February 2010, www.bis.org/speeches/sp100303.pdf.
  10. Macroprudential Analysis: Selected Aspects Background Paper, IMF, Washington, DC, June 2001, www.imf.org/external/np/mae/fsi/2001/eng/sa.htm.
  11. Przegląd stabilności systemu finansowego - I półrocze 2007 r., NBP, Warszawa 2007.
  12. Przegląd stabilności systemu finansowego - październik 2008 r., NBP, Warszawa 2008.
  13. Raport o inflacji - październik 2010 r., NBP, Warszawa 2010.
  14. Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2008 r., NBP, Warszawa 2008.
  15. Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2009 r. (prezentacja), NBP, Warszawa 2009, www.nbp.pl/systemfinansowy/raport_o_stabilnosci_systemu_finansowego_2009_06_prezentacje.pdf.
  16. Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2009 r., NBP, Warszawa 2009.
  17. Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2009 r. (prezentacja), NBP, Warszawa 2009, www.nbp.pl/systemfinansowy/raport_o_stabilnosci_systemu_finansowego_2009_12_prezentacja.pdf.
  18. Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2009 r., NBP, Warszawa 2009.
  19. Raport o stabilności systemu finansowego - lipiec 2010 r. (prezentacja), NBP, Warszawa 2010, www.nbp.pl/systemfinansowy/raport_o_stabilnosci_systemu_finansowego_2010_07_prezentacja.pdf.
  20. Raport o stabilności systemu finansowego - lipiec 2010 r., NBP, Warszawa 2010.
  21. Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2010 r. (prezentacja), NBP, Warszawa 2010,www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122010ppt.pdf.
  22. Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2010 r., NBP, Warszawa 2010.
  23. Sorge M., Virolainen K., A comparative analysis of macro stress-testing methodologies with application to Finland, "Journal of Financial Stability" 2006, no. 2.
  24. Sundararajan V., Enoch Ch., San José A., Hilbers P., Krueger R., Moretti M., Slack G., Financial Soundness Indicators: Analytical Aspects and Country Practices, Occasional Paper no. 212, IMF, Washington, DC, 2002.
  25. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, "Materiały i Studia" 2004, nr 173, NBP, Warszawa.
  26. Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego: Studium teoretyczno-porównawcze, Scholar, Warszawa 2008.
  27. Van den End J.W., Hoeberichts M., Tabbae M., Modelling Scenario Analysis and Macro Stress-testing, DNB Working Paper no. 119, De Nederlandsche Bank NV, Amsterdam, November 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu