BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszkowska Eliza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
O fundamentach pomiaru ryzyka
Fundamentals of Risk Measurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 373-384, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Ryzyko, Analiza ryzyka, Miernik ryzyka (VaR)
Risk, Risk analysis, VaR method
Note
streszcz., summ..
Abstract
Autorka zaproponuje inne alternatywne definicje porządku stochastycznego. Sprawdzi ponadto własności koherentnej miary ryzyka dla oczekiwanego niedoboru, mediany, bezwzględnego odchylenia medianowego i funkcji Max Loss, przy różnych definicjach porządku stochastycznego pierwszego rzędu. Celem pracy jest też wzbogacenie aksjomatów Arznera i innych, definiujących koherentną miarę ryzyka o pewną dodatkową własność funkcji miary. Badanie będzie wykonane metodą dowodzenia matematycznego. Tylko niektóre dowody własności miary przedstawione w tym artykule są znane z literatury. Zastosowanie mediany jako miary ryzyka, badanie monotoniczności miar ryzyka przy różnych definicjach porządku stochastycznego, w tym propozycje innego definiowania porządku na zmiennych losowych oraz wzbogacenie aksjomatyki Arznera i innych o dodatkowy aksjomat to propozycje autorki. (abstrakt oryginalny)

In this article the author will propose other alternative definitions of stochastic order. She will check moreover the properties of coherent measures of risk for ES, Median, Median Absolut Deviation and Maximum Loss, with different definitions of the first order stochastic orders. The purpose of the paper is also enrichment of Arzner' s et al. axioms , which define coherent measure of risk of some additional property of measure of risk. This survey will be performed with the method of mathematical proof. Only some of measure properties presented in this article are known from the literature. Application of Median as a measure of risk, research of monotonicity of risk measure with different definitions of stochastic order and enrichment Arzner's et al. axioms with additional axiom are the proposals of the author. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Acerbi C., Tasche D. (2002), On the coherence of expected shortfall, "Journal of Banking & Finance" vol. 26, Issue 7, s. 1487-1503.
  2. Aparna, Gupta (2013), Risk Management and simulations, CRC PRESS.
  3. Artzner, Ph., F. Delbaen, Eber J.-M., Heath D. (1997), Thinking Coherently, RISK, 10, November, s. 68-71.
  4. Czerniak T. (2003), Maksymalna strata jako miara ryzyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
  5. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
  6. Uniejewski P. (2004), Koherentne miary ryzyka, Wrocław. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/weron/prace/Uniejewski04.pdf.
  7. Krawczyk E. (2006), Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości, EIOGZ, s. 117.
  8. Kubińska E., Markiewicz J. (2012), Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów, "Oeconomia" vol. 46, 1.
  9. Kuziak K. (2003), Koncepcja wartości zagrożonej VaR (Value at Risk), StatSoft Polska.
  10. Włodarczyk A. (2011), Koncepcja koherentnych miar ryzyka a ocena ryzyka inwestycyjnego OFE, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/5/2011, s. 213-225.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu