BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franków Marzena (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Analiza porównawcza funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych
Comparative Analysis of the Open Pension Funds Efficiency Using Selected Statistical Methods
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 207-222, bibliogr. 11 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Metoda Warda, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Ward method, Multi-dimensional comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka artykułu koncentruje się wokół potrzeby poszukiwania syntetycznego miernika, który umożliwiłby ocenę zróżnicowania efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Celem artykułu jest porównanie funduszy emerytalnych w kontekście efektów ich działalności, a także dokonanie podziału rynku emerytalnego na grupy funduszy o określonym podobieństwie. Proponowane zmienne poddano analizie statystycznej, a związki zachodzące między potencjalnymi cechami diagnostycznymi zbadano, wykorzystując metodę Hellwiga. Porządkowanie liniowe podmiotów przeprowadzono przy zastosowaniu metod wielowymiarowej analizy porównawczej, jakimi są metoda sum standaryzowanych oraz metoda wzorca rozwoju, natomiast klasyfikacji obiektów dokonano metodą Warda. Wykorzystanie wymienionych metod pozwoliło uznać OFE za zróżnicowane, a rynek emerytalny za niejednorodny pod względem badanego zjawiska.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the issue concerning searching the synthetic measure that would allow evaluation of the effectiveness of the diversity of the Open Pension Funds. The main purpose of this article is a comparison of pension funds in the context of the effects of their activities, and to divide the pension market to a similar group of funds. The proposed variables were statistically analyzed, and the relationships that occur between potential diagnostic features were tested using the Hellwig's method. Analysis was conducted with the use of chosen statistical methods, particularly the multidimensional comparative analysis, method of standardized sum and the method of pattern development, as well as the classification of objects made by Ward's method.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chybalski F. (red.) (2009), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
  2. Chybalski F. (2006), Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE, w: Wiadomości Statystyczne, nr 10/2006, Warszawa, s. 22-35.
  3. Dybał M. (2008), Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa.
  4. Dziechciarz J. (2002), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, AE we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Jajuga K. (2000), Inwestycje, PWN, Warszawa.
  6. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., Wojtasiak A. (2004), Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - istniejące rozwiązania i propozycja zmian, w: Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych, red. K. Jajugi, T. Szumlicza, 3/2004, KNUiFE.
  7. Mercik J., Szmigiel Cz. (2007), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  8. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno- gospodarczych, PWE, Warszawa.
  9. Otto W. (2010), Dylematy wielofunduszowości - koszty ryzyka i system opłat, w: Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, red. Wiktorow A., Wyżynkiewicz B., Insytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
  10. Ustawa z 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. 1997, nr 139, poz. 934.
  11. Wilimowska Z. (2000), Mierzalne aspekty ryzyka inwestowania, w: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe WSZiF nr 5, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu