BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lepczyński Błażej (Uniwersytet Gdański), Penczar Marta (Uniwersytet Gdański)
Title
Analiza porównawcza jakości kredytów sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Comparative Analysis of the Quality of Loans the Banking Sectors in Central Eastern Europe
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 931-943, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Kredyt
Banking, Banking sector, Credit
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza porównawcza jakości kredytów w sektorach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej. Istotnym elementem badań było również uchwycenie najważniejszych czynników wpływających na jakość akcji kredytowej banków w sektorach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz określenie pozycji polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów pod względem jakości kredytów. Metodologia badania - Artykuł pogłębia wiedzę na temat pozycji polskich banków pod względem jakości portfela kredytowego na tle banków z innych krajów w Unii Europejskiej. W artykule dokonano przeglądu dostępnej literatury na temat czynników determinujących jakość kredytów. Przeprowadzono również badanie porównawcze jakości kredytów sektorów bankowych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wynik - Wyniki zrealizowanego w artykule badania wskazują, że sytuacja pod względem jakości kredytów w sektorach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest zróżnicowana. W 2015 roku wysoki poziom wskaźnika kredytów nieregularnych utrzymywał się na Słowenii, w Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii. Jest to związane z ogólną sytuacją przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w tych krajach, wymagającą oddłużenia. Znacznie lepsza pod względem jakości kredytów jest natomiast sytuacja czeskiego, łotewskiego, słowackiego i litewskiego sektora bankowego. W tych krajach wskaźnik kredytów nieregularnych w 2015 roku był niższy od średniej dla całej UE. Polski sektor bankowy, pomimo nieco wyższego poziomu wskaźnika kredytów nieregularnych niż średnia dla UE, należy zaliczyć do najlepiej prezentujących się pod względem jakości kredytów sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article presents a comparative analysis of the quality of the loan portfolio in the Polish banking sector and the banking sectors of other EU countries. The analysis was designed to capture the main differences in the quality of loan portfolios between the CEE countries and to identify important factors that determine it. Design/methodology/approach - The article reviews research on the quality of corporate loans in Europe. The proposed methodology allowed to realize a comprehensive analysis of the quality of portfolios of corporate loans and the cost of credit risk. Findings - A comparative analysis of the banking sectors from Central and Eastern Europe indicate that credit quality is varied and largely depend on the circumstances of individual economies. Particularly noteworthy is the continuing high level of non-performing loans in Romania, Bulgaria and Hungary. Polish banking sector, despite the slightly increased level of non-performing loans than the average for the EU, is one of the best performing in terms of quality of loans the banking sectors in the CEE countries, although it should be noted that the level of this index in Poland was at the end of 2015 years twice higher than in the Czech Republic.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aiyar S., Ilyina A., Jobst A. (2015). How to tackle Europe's non-performing loan problem. Pobrano z: http://voxeu. org/article/how-tackle-europe-s-non-performing-loan-problem (4.05.2016).
  2. Beck R., Jakubik P., Piloiu A. (2013). Non-performing loans. What matters in addition to the economic cycle? Working Paper Series, 1515.
  3. Beniak P., Grela M., Sławińska K., Wierus K. (2016). Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Nr 1/16. Instytut Ekonomiczny, NBP.
  4. Berger A., De Young R. (1997). Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks. Journal of Banking and Finance, 21. Pobrano z: http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/199708/199708pap.pdf (5.05.2015).
  5. Cissi M. (2015). Banking Insight No. 2. Federal Reserve Bank of St. Louis.
  6. Clair R.T. (1992). Loan Growth and Loan Quality: Some Preliminary Evidence from Texas Banks. Economic Review - Third Quarter.
  7. Curak M., Pepur S., Poposki K. (2013). Banks and Bank Systems. "СPС Business Perspectives", 8 (1).
  8. Fofack H. (2005). Non-performing Loans in Sub-Saharan Africa: Causal Analysis and Macroeconomic Implications. World Bank Policy Research Working Paper, 3769.
  9. Klein N. (2013). Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. IMF Working Paper, 13 (72).
  10. Modifications to the Current List of Financial Soundness Indicators (2013). International Monetary Fund.
  11. Non-performing loans In the Banking Union: stocktaking and challenges (2016). European Parliament. Pobrano z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574400/IPOL_BRI(2016)574400_EN.pdf.
  12. Nkusu M. (2013). Strategy, Policy, and Review Department Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies. IMF Working Paper, 11 (161).
  13. Rajan R., Dahl S.C. (2003). Non-performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment. Occasional Papers, 24 (3). Reserve Bank of India.
  14. EBA (2015). Risk assessment of the European banking system. European Banking Authority.
  15. Salas V., Saurina J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. Journal of Financial Services Research, 22 (3), 203-224.
  16. Smaga P. (2014). Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego. Bezpieczny Bank, 4.
  17. Wdowiński P. (2014). Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce. Gospodarka Narodowa, 4.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-77
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu