BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grześkowiak Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wykrywanie autokorelacji składników losowych liniowego modelu ekonometrycznego z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej
Detection of the Autocorrelation of the Disturbances of the Linear Econometric Model by Using Discriminant Analysis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 170-181, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Modele ekonometryczne
Discriminant analysis, Econometric models
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest prezentacja propozycji wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w etapie weryfikacji modelu ekonometrycznego. Skonstruowana reguła dyskryminacyjna pozwala określić, czy występuje, czy nie występuje autokorelacja składników losowych modelu. Zaproponowana metoda została zastosowana do weryfikacji założeń linii charakterystycznych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

In this paper the application of discriminant analysis to the evaluation of the linear econometric model is presented. A discriminant rule is proposed to detect the autocorrelation of the disturbances of the econometric model. The results of empirical study of the security characteristic lines for shares quoted on the Warsaw Stock Exchange are described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG- -Press, Warszawa 1998.
  2. Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
  3. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1995.
  4. Huberty C.J., Applied Discriminant Analysis, Wiley, New York 1994.
  5. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
  6. Kiecka W.R., Discriminant Analysis, Sage Publication Beverly Hills, London 1988.
  7. Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, WNT, Warszawa 1990.
  8. Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
  9. Sharma S., Applied Multivariate Techniques, Wiley, New York 1994.
  10. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. II, Placet, Warszawa 1997.
  11. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1970.
  12. Tomaszewicz A., Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1985.
  13. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
  14. Welfe W., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu