- Author
- Grześkowiak Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
- Title
- Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do badania stałości wariancji składników losowych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych
Using of the Discriminant Analysis in the Process of Evaluating the Stability of the Variance of Disturbances in the Single-Equation Econometric Models - Source
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (18), 2007, nr 1151, s. 38-49, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
- Issue title
- Zastosowania metod ilościowych
- Keyword
- Modele ekonometryczne, Analiza dyskryminacyjna, Odwrotność macierzy
Econometric models, Discriminant analysis, Inverse matrix - Note
- summ.
- Abstract
- Celem pracy jest przedstawienie możliwości weryfikowania założeń odnoszących się do rozkładu składników losowych za pomocą analizy dyskryminacyjnej, co stanowi alternatywę do podejścia klasycznego opartego na konstrukcji testów statystycznych. Zaproponowano także koncepcję wykorzystania szeregu Neuman- na do otrzymywania przybliżonej macierzy odwrotnej. Praca obok celu prezentacji teoretycznego ujęcia proponowanych rozwiązań podejmuje również zagadnienie aplikacji omówionych metod do problemu szacowania linii charakterystycznych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)
The paper presents the application of the discriminant analysis to the evaluation of chosen assumptions of the econometric model is presented. The approximation of the inverse matrix by the Neumann's series is proposed. The empirical examination referring to the security characteristic lines was carried out applying the proposed method. The results were compared with the results obtained from classic approach - hypotheses testing. (original abstract) - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business - Full text
- Show
- Bibliography
-
- Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
- Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
- Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
- Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
- McLachlan G.J., Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, Wiley, New York 1992.
- Maurin K., Analiza, cz. I, PWN, Warszawa 1977.
- Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
- Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. II, Placet, Warszawa 1997.
- Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1970.
- Cited by
- ISSN
- 0324-8445
1507-3866 - Language
- pol
