BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burnecki Krzysztof (Wrocław University of Technology), Nowicka-Zagrajek Joanna (Wrocław University of Technology), Weron Aleksander (Wrocław University of Technology)
Title
Pure Risk Premiums Under Deductibles
Zależność składki netto od franszyzy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 75-82, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Ubezpieczenia, Składki ubezpieczeniowe, Odszkodowania
Insurances, Insurance premium, Compensation
Note
summ.
Abstract
Stosowanie franszyz w ubezpieczeniach ma na celu zapobieganie szkodom, ich redukcję, unikanie likwidacji szkód o małych wartościach oraz zmniejszenie składki. W pracy przedstawiono zależności składki netto od wysokości franszyzy dla pięciu najpopularniejszych rodzajów franszyz, tj. dla franszyzy integralnej, redukcyjnej, proporcjonalnej, proporcjonalnej ograniczonej oraz znikającej. Zależności te opisane zostały przy użyciu funkcji ograniczonej wartości oczekiwanej. Na przykładzie danych rzeczywistych opisanych rozkładem logarytmiczno-normalnym pokazany został wpływ parametrów franszyz na składkę netto. (abstrakt oryginalny)

In Section 2 we present formulae for pure risk premiums under franchise, fix amount, proportional, limited proportional and disappearing deductibles in terms of the limited expected value function. In Section 3 we consider a loss data of Pumped Storage Power Plants Co. We discuss the pure risk premiums for the well-known lognormal loss distribution. We illustrate graphically the influence of the parameters of the discussed deductibles on the pure risk premium. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Burnecki K., Kukla G., Weron R.: Property Insurance Loss Distributions. "Physica A" 2000, vol. 287, s. 269-278.
  2. Bumecki K., Nowicka-Zagrajek J., Wyłomańska A.: Pure Risk Premiums Under Deductibles. [w:] Cižek P., Härdle W., Weron R. (red.): Statistical Tools for Finance and Insurance. Heidelberg: Springer 2004.
  3. Daykin C.D., Pentikäinen Т., Pesonen М.: Practical Risk Theory for Actuaries. London: Chapman & Hall 1994.
  4. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch Т.: Modelling Extremal Events. Berlin: Springer 1997.
  5. Straub E.: Non-Life Insurance Mathematics. Berlin: Springer 1988.
  6. Sundt B.: An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Third edition. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft e.V. 1993.
  7. Weron A. (et al.): Optimal Insurance Strategy Based on Breakdown and Loss Analysis of PSPP Co. Property. "Technical Report" 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu