BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fischer Jakub (University of Economics, Prague, Czech Republic)
Title
Using Leading, Coincident and Lagged Series at Preliminary Estimates of GDP : Experiences in the Czech Republic
Stosowanie szeregów wiodących, współwystępujących i opóźnionych we wstępnych oszacowaniach PKB : doświadczenia z Republiki Czeskiej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1162, s. 37-44, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Application of Mathematics and Statistics in Economics
Keyword
Produkt krajowy brutto (PKB), Szeregi czasowe
Gross domestic product (GDP), Time-series
Note
streszcz.
Country
Czechy
Czech Republic
Abstract
W artykule omówiono wstępne oszacowania PKB. Stosując ten model, możliwe jest oszacowanie wzrostu PKB 30 dni po kwartale odniesienia (w porównaniu z 70 dniami koniecznymi do oficjalnych oszacowań). Model dotyczy wiodących, współwystępujących i opóźnionych szeregów. Jest weryfikowany przez prognozy z krótkich szeregów. Dyskutowana jest optymalna długość szeregu czasowego stosowanego w modelu, a także możliwość korzystania wyłącznie z danych z sondażów biznesowych i konsumenckich. Jakość prognozy jest porównana z jakością oficjalnych oszacowań PKB. (abstrakt oryginalny)

In our work we would like to design a model for preliminary estimates of GDP quarterly changes, considering different types of series (leading, coincident and lagged series, represented by confidence indicators from business and consumers tendency surveys, natural indicators of electric energy consumption in kWh and rail transport of goods in tonne-kilometres, and finally by 2 lagged series of a dependent variable with different number of lags) as explanatory variables. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fischer J., Gross Domestic Product: To the Optimal Length of Time Series Used in Predictive Models, Statistics: Investment in the Future. Praha 6-7.09.2004.
  2. Fischer J., "Using Obstacles of GDP Estimates in the Czech Republic. Banska Bystrica 04.09.2003 - 05.09.2003". [w:] Applications of Mathematics and Statistics in Economy. Acta Oeconomica No. 16. Univerzita Mateja Bela, Ekonomicka fakulta, Banska Bystrica 2004, pp. 43-47.
  3. Fischer J. et al., Řady konjunkturních sald jako vysvětlující proměnné řad relativních změn HDP ČR. Průběžná zpráva o plnění dílčího úkolu v roce 2002, [výzkumná zpráva], VŠE FIS, Praha 2002, 69 pp.
  4. Jílek J., Zdokonalené uživatelské signální odhady čtvrtletních změn hrubého domácího produktu Česke republiky, "Politická ekonomie" 2003, (5), 676-694.
  5. Jílek J., Pecáková I., Vojta M., Konjunkturní průzkumy ČSÚ a predikce, "Statistika" 2005,5 (Praha).
  6. Jilek J., Vojta M., User Flash Estimates of Short-term Changes in Gross Domestic Product of the Czech Republic, "Statistics in Transition" 2001, 5 (2), 281-300.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu