BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olsarova Ladislava (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Title
Bond Valuation and Interest Rate Models Using Mathematica
Wycena obligacji i modele stopy procentowej wykonane za pomocą programu Mathematica
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1162, s. 142-146, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Application of Mathematics and Statistics in Economics
Keyword
Obligacje, Wycena obligacji, Stopa procentowa, Oprogramowanie, Metody samowsporne
Bonds, Valuation of bonds, Interest rate, Software, Bootstrap
Note
streszcz.
Abstract
W artykule są dyskutowane zasady wyceny obligacji, modelowania stopy procentowej i czasu trwania. Najpierw wprowadzono podstawy obliczania ceny obligacji i zademonstrowano metody bootstrapowe w celu wyznaczenia stóp procentowych. Zaprezentowano także symulację modelu Coxa-Ingersolla-Rossa. Głównym celem artykułu jest demonstracja algorytmu prostych obliczeń z oprogramowaniem Mathematica. (abstrakt oryginalny)

We introduced some algorithms in Mathematica, which can be useful in financial calculations. The procedures and illustrative examples for bond price calculation, the bootstrap method, the CIR simulation and duration are presented. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baxter M., Rennie A., Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing, Cambridge University Press, New York 1996.
  2. Benninga S., Wiener Z., Term Structure of Interest Rates, "Mathematica in Education and Research", 1998, 7, (2).
  3. Hull J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice-Hall International, New Jersey 2000.
  4. Kwok Y.K., Mathematical Models of Financial Derivatives, Springer-Verlag, New York 1998.
  5. Seydel R., Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten, Springer-Verlag, Berlin 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu