- Author
- Hawro Przemysław, Kwater Tadeusz (University of Rzeszów, Poland)
- Title
- Miara ryzyka inwestycyjnego fostera -harta w grafice wielowymiarowej
Foster - hart investment risk is in multidimensional graphics - Source
- Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 2017, nr 9(1), s. 297-308, rys., wykr., bibliogr. 7 poz.
- Keyword
- Inwestycje, Analiza danych, Proces inwestycyjny, Inwestowanie, Analiza wartości, Prawdopodobieństwo, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Investment, Data analysis, Investment process, Investing, Value analysis, Probability, Management of investment portfolio - Note
- streszcz., summ.
- Abstract
- W artykule zaprezentowano interpretacje graficzną formuły Fostera-Harta, która zaczyna budzić coraz większe zainteresowanie wśród ekonomistów na świecie, a której jak dotąd nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Należy zauważyć, że pozwala ona ocenić poszczególne inwestycje, a nawet całe portfele, na które składają się instrumenty finansowe lub inne aktywa inwestycyjne. Mimo, iż w artykule wszystkie analizowane dane są hipotetyczne, to można na ich podstawie stosować badanie symulacyjne dla innych procesów inwestowania. Ponadto przewaga prezentacji graficznej polega na tym, że można uzyskać natychmiastową ocenę przypadku inwestycyjnego zróżnymi wariantami w postaci wykresów trójwymiarowych.(abstrakt oryginalny)
The article presents the graphical interpretation of the Foster-Hart formula, which is beginning to raise interest among economists in the world, and which has not so far been paid much attention to. It should be noted that it allows to evaluate individual investments and even entire portfolios consisting of financial instruments or other investment assets. Although in the article all the analyzed data are hypothetical, it is possible to use the simulation study for other investment processes. In addition, the advantage of graphical presentation is that one can get an instant evaluation of the investment case with different variations in the form of three -dimensional charts.(original abstract) - Full text
- Show
- Bibliography
-
- Chudziak J., Halicki M., On the Foster-Hart Measure of Riskiness under Cumulative Prospect Theory, Acta Physica Polonica A, 129(5), 2016, 950-954.
- Foster D.P., Hart S., An Operational Measure of Riskiness. Journal of Political Economy, 117(5), 2009, 785-814.
- Halicki M., Foster-Hart measure as a suport element for the portfolio management proces, "Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu", Dom Organizatora, Toruń, 2016, 594-607.
- Halicki M., Kwater T.,Spatial Graphic Interpretation of the Foster-Hart formula, "Quantitative Methods in Economics", Volume XVIII, No. 1, 2016, s. 38.
- Halicki M., The Foster-Hart measure as a tool for determining the set of risky portfolios that do not expose inwestor to the bankruptcy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2016.
- Hellmann T., Riedel F., A dynamic extension of the Foster-Hart measure of riskiness. Journal of Mathematical Economics, 2015, s. 59, 66-70.
- Markowitz H., Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 1952, 77-91.
- Cited by
- ISSN
- 2300-1739
- Language
- pol
