Aplikacja wielowymiarowych modeli ARIMA w pakiecie SCA

Chodakowska, Ewa

Author

Chodakowska Ewa (Politechnika Białostocka)

Title

Aplikacja wielowymiarowych modeli ARIMA w pakiecie SCA
An Application of Multivariate ARIMA Models in SCA Statistical System

Source

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (12), 2005, nr 1076, s. 349-357, rys., tab., bibliogr. 4 poz.

Issue title

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Keyword

Modele ARIMA, System statystyczny
Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models, Statistical system

Note

summ.

Abstract

Modele MARIMA są jedną z klas modeli szeregów czasowych, która dzięki swoim własnościom może znaleźć praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. Modele te nie są jednak często stosowane. W większości popularnych programów komputerowych do statystycznej analizy danych nie ma zaimplementowanych algorytmów identyfikacji modeli MARIMA oraz estymacji ich parametrów. SCA Statistical System jest jednym z nielicznych, który oferuje takie możliwości. W artykule przedstawiono metodykę budowy modeli MARIMA z wykorzystaniem programu SCA. Na przykładzie analizy szeregu czasowego wartości sprzedaży przedyskutowano kolejne etapy tworzenia modeli: identyfikację, estymację, diagnostykę i prognozowanie. (fragment tekstu)

MARIMA models can be used in a variety of applications. This class of models effectively connects the basic concepts of the regression model with these of ARIMA models. However, they are not frequently used in practice, because popular computer software for statistical data analysis does not include algorithms for MARIMA models identification and estimation. SCA Statistical System is one of the few systems that supports MARIMA method of forecasting. In this paper methology of MARIMA models' construction in SCA has been presented. On the is of a time series analysis consecutive phases of model-building process have n described and discussed. (original abstract)

Accessibility

The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business

Full text

Bibliography

Box G.E.P., Jenkins G.M., Analiza szeregów czasowych: prognozowanie I i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
DeLurgio S.A., Forecasting Principles and Applications, Irwin/McGraw-Hill, Boston 1998.
Liu L., Hudak G.B., Forecasting and Time Series Analysis Using the SCA Statistical System, Scientific Computing Associated Corp., Chicago 2000.
Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting. Methods and Applications, John Wiley & Sons Inc., New York 1998.

Cited by

ISSN

0324-8445
1505-9332

Language

pol

BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

Main menu