BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozenberg Leonard (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Możliwości zastosowania złożonych struktur prognozujących w systemach eksperckich wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstw
The Possibilities of Using Complex Forecasting Structures in Expert Systems for Early Warning of Crisis Situations in an Enterprise
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 161-174, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Systemy ekspertowe, Sytuacje kryzysowe, Prognozowanie, Bankructwo, Analiza wskaźnikowa
Expert systems, Crisis situations, Forecasting, Bankruptcy, Ratio analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badań prezentowanych w artykule jest zaprezentowanie nowej metody prognozowania (określania) sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - Wykorzystanie struktur dynamicznych, stosowanych dotychczas w sterowaniu oraz w zadaniach optymalizacji. Badania przeprowadzono na dużej bazie danych wskaźników finansowych przedsiębiorstw metodą symulacji komputerowej poprzez porównanie wyników uzyskanych proponowaną metodą z wynikami osiąganymi przez stosowane powszechnie metody i podejścia. Wynik - Wyniki badań wskazują na możliwość zrealizowania dyskretnej struktury prognozującej stan i sytuację finansową w przedsiębiorstwie, której skuteczność będzie porównywalna lub lepsza w stosunku do istniejących i stosowanych obecnie rozwiązań w tej dziedzinie. Oryginalność/wartość - Zaproponowano nową metodę prognozowania sytuacji kryzysowej, zaś wyniki badań są z całą pewnością oryginalne nie tylko w skali kraju, ale także w skali światowej. Wartość poznawcza samej metody, jak i uzyskanych wyników wydaje się być wysoka.(abstrakt oryginalny)

Aim - The principle of the research presented in this article is to present a new method of forecasting (determining) of crisis situations in an enterprise. Design/methodology - This methodology is based on the use of dynamic structures, previously used in the control and optimization tasks. The research was carried out on a large database of financial indicators of enterprises by computer simulation method by comparing the results obtained with the proposed method with the results achieved by commonly used methods and approaches. Result - The results of the research indicate the possibility of implementing a discrete structure that forecasts the state and financial situation in the enterprise, the effectiveness of which will be comparable or better than existing and currently applied solutions in this field. Originality/value - A new method for forecasting a crisis situation has been proposed, and results of the research are certainly original not only on the national scale, but probably also on a global scale. The cognitive value of the method itself as well as the results obtained seems to be high. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altman, E.I. (1968). Financial Ratio, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance.
  2. Gruszczyński, M. (2002). Kondycja finansowa przedsiębiorstw. Prognozy ekonometryczne. W: Zarządzanie finansami: klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, red D. Zarzecki. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  3. Haykin, S. (1996). Adaptive Filter Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
  4. Hertz, J., Krogh, A., Palmer, R.G. (1995). Wstęp do teorii obliczeń neuronowych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
  5. Julier, S.J., Uhlmann, J.K. (1996). A General Method for Approximating Nonlinear Transformations of Probability Distributions. Oxford: Robotics Research Group, University of Oxford, Technical Report.
  6. Michie, D., Spiegelhalter, D.J., Taylor, C.C. (1994). Machine Learning, Neural and Statistical Classification. Nowy Jork: Ellis Horwood.
  7. Pietruszkiewicz, W. (2004). Możliwości zastosowania dyskretnych struktur prognozujących w systemach eksperckich wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwie. Praca doktorska, promotor dr. hab. inż. Leonard Rozenberg, Politechnika Szczecińska.
  8. Shirata, C.Y. (1998). Financial Ratios as Predictors of Bankruptcy in Japan. An Empirical Research. Journal of Risk and Management, 23.
  9. Sierpińska, M., Jachna, T. (1999). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  10. Sitz, A., Schwarz, U., Kurths, J., Voss, H.U. (2002). Estimation of Parameters and Unobserved Components for Nonlinear Systems from Noisy Time Series. Physical Review, E 66.
  11. Wan, E.A., van der Merwe, R. (2003). Sigma-Point Kalman Filters for Probabilistic Inference in Dynamic State-Space Models. Montreal: Proceedings of the Workshop on Advances in Machine Learning.
  12. Wan, E.A., van der Merwe, R. (2001). The Unscented Kalman Filter. W: Kalman Filtering and Neural Networks, red. S. Haykin. New York: John Wiley & Sons.
  13. Wilson, R.L., Sharda, R. (1994). Bankruptcy Prediction Using Neural Networks. Decision Support Systems, 11.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu