BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Marek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
O jeszcze jednej metodzie prognozowania ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie
About Another Method of the Operating Risk Estimation in an Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1112, s. 328-335, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Prognozowanie w zarządzaniu firmą
Keyword
Ryzyko operacyjne, Prognozowanie, Metody prognozowania
Operational risk, Forecasting, Forecasting methods
Note
summ.
Abstract
W pracy proponujemy wykorzystać do pomiaru ryzyka operacyjnego regresyjny model kosztów, który, jak sądzimy, likwiduje wcześniej wymienioną niedogodność. Ponadto narzędzie to można zastosować w procesie prognozowania ryzyka operacyjnego, co znakomicie zwiększa jego użyteczność praktyczną. (fragment tekstu)

Operating risk is one of the basic risks occurring in an enterprise. It can be measured by using different indicators. One of them is described by the relation of fix costs to global costs.
In this presentation we suggest using this indicator to calculate creep-regression model of costs what allows us to use this model to create an operating risk prognosis.
The Results of this empirical survey lead to assumption that this model has many practical and scientific values, because:
- operating risk- indicators are not hampered by errors connected with a small amount of observations,
- this method gives a chance to get to know "the history" of managing the company,
- operating risk-indicators have a clear interpretation,
- this method results in operating risk- prognosis whose precision can be objectively evaluated (even though this is possible only in an indirect way),
- this method is very useful in creating short-term prognosis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1976.
  2. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
  3. Kordos J., Jakość danych statystycznych, PWN, Warszawa 1988.
  4. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku, red. K. Jajuga, AE, Wrocław 2000.
  5. Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W., Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa 1999.
  6. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 1998.
  7. Statystyka, red. J. Paradysz, AE, Poznań 2005.
  8. Witkowski M., Próba zastosowania modelu regresji pełzającej kosztów do prognozowania wrażliwości w rachunku progu rentowności, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 919, AE. Wrocław 2001.
  9. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu