- Author
- Jajuga Krzysztof
- Title
- Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa, zarządzanie ryzykiem - szansa, zagrożenie czy konieczność
- Source
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 813, s. 21-34, bibliogr. 13 poz.
- Issue title
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski
- Keyword
- Instrumenty rynku kapitałowego, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie ryzykiem
Capital market instruments, Capital investments, Risk management - Abstract
- Referat dotyczy współczesnych kierunków w finansach, zawiera przemyślenia na temat tych kierunków, wskazuje ich rolę dla świata i Polski. Podkreśla też związki łączące inwestycje finansowe i ubezpieczenia. (fragment tekstu)
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Black F., Scholes M. (1973): The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, s. 637-654.
- Dowd K. (1998): Beyond Value at Risk, the new science of risk management, Wiley, Chichester.
- Fiimerty J. (1988): Financial engineering in corporate finance: an overview, "Financial Management", 17, s. 14-33.
- Galitz L.C. (1995): Financial engineering, tools and techniques to manage financial risk, Irwin, Chicago.
- Group of Thirty (1993), Derivatives: practices and principles, Washington.
- Heath D., Jarrow R., Morton A. (1992): Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology for contingent claims valuation, "Econometrica", 60, s. 77-105.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997): Inwestycje finansowe, AE, Wrocław.
- Markowitz H.M. (1952): Portfolio selection. "Journal of Finance", 7, s. 77-91.
- Markowitz H.M. (1959): Portfolio selection - efficient diversification of investments, Yale University Press, New Haven.
- Merton R.C. (1973): Theory of rational option pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science", 4, s. 141-183.
- Sharpe W.H. (1995): Nuclear financial economics, [w:] Beaver W.H., Parker G. (ed.), Risk management, problems and solutions, McGraw Hill, New York, s. 17-35.
- Smith C.W., Smithson C.W., Wilford D.S. (1995): Managing financial risk, Irwin, Chicago.
- Smithson C.W., Song S. (1998), Extended family, [w:] Risk supplement: Nobel model, s. 14-17.
- Cited by
- ISSN
- 0324-8445
- Language
- pol
